应用多元统计分析课后习题答案高惠璇第四章部分习题解答.pptVIP

应用多元统计分析 第四章部分习题解答 * 第四章 回归分析 4-1 设 (1) 试求参数a,b的最小二乘估计； 解:用矩阵表示以上模型: 则 第四章 回归分析 (2) 试导出检验H0：a=b的似然比统计量，并指出当假 设成立时，这个统计量的分布是什么? 解:样本的似然函数为 第四章 回归分析 令 可得 似然比统计量的分母为 当H0：a=b=a0成立时,样本的似然函数为 第四章 回归分析 令 可得 令 可得 似然比统计量的分子为 第四章 回归分析 似然比统计量为 以下来讨论与V等价的统计量分布: 第四章 回归分析 因 当H0：a=b=a0成立时,回归模型为 第四章 回归分析 考虑 经验证:① B-A是对称幂等阵; ② rank(B-A)=tr(B-A)=2-1=1; 第四章 回归分析 ③ A(B-A)=O3×3 .由第三章§3.1的结论6知 由第三章§3.1的结论4知(H0：a=b成立时) 第四章 回归分析 所以 否定域为 第四章 回归分析 4-2 在多元线性回归模型(4.1.3)中(p=1)，试求出参数向量β和σ2的最大似然估计. 解:模型(4.1.3)为 样本的似然函数为 第四章 回归分析 令 可得参数向量β和σ2的最大似然估计为: 第四章 回归分析 4-6 称观测向量Y和估计向量Y的相关系数R为全相关系数.即 试证明： ^ 第四章 回归分析 证明:(1)估计向量为 (2) 因 第四章 回归分析 上式第一项为: 第四章 回归分析 所以 (3) 残差平方和Q为 第四章 回归分析 4-7 在多对多的多元线性回归模型中，给定Yn×p,Xn×m,且rank(X)=m,C=(1n|X).则 其中β＝(CC)-1CY. ^ 证明: 故交叉项=O.