马尔科夫链在股票价格预测中的应用.doc

江西财经大学 毕业论文 （全日制普通本科） 题 目：马尔科夫链在股票价格预测中的应用 二OO 五 年 十二 月 论文独创性声明 本人声明，所呈交的学位论文系在导师指导下本文独立完成的研究成果。文中认法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。 本文如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果： 1.交回学校授予的学位证书； 2.学校可在相关媒体上对作者本人的行为进行通报； 3.本文按照学校规定的方式，对因不当取得学位给学校造成的名誉损害，进行公开道歉 4.本人负责因论文成果不实产生的法律纠纷。 论文作者签名： 日期： 年 月 摘 要 在现代社会的经济发展过程中，股票日益成为一种主流投资工具。本文从万国证券的大智慧软件上的交易数据出发，尝试利用这些数据来预测股票价格。本文由六部分组成：第一部分是前言，介绍了预测股票价格的原因和意义。第二部分介绍马尔科夫链的基本原理。第三部分建立马尔科夫链预测股票价格的数学模型。第四部分利用所建模型选择一只股票分别对它的股票价格状态、股票价格区间状态以及成交量进行预测，通过与实际数据比较，发现效果较理想。第五部分对全文作总结。第六部分对本文的预测方法作简要说明。 关键词：马尔科夫链，转移概率矩阵，股票价格，价格预测 Abstract In the development of economy of modern society, the stock becomes one kind of the main investment tool day by day. The data from the WanGuoZhengQuan’s Stock transaction system, the attempt uses these data to forecast the stock price. The article has five parts. Part one is the preface, introduced the reason and the significance of the forecast stock price. Part two is the introduction of Markov chain basic principle. Part three establish Markov chain forecast stock price mathematical model. Part four use the model choice stock, separately to its stock price condition, the stock price sector condition as well as the turnover carries on the forecast, through compares with the actual data, the discovery effect is ideal. Part five entire summary of this article. Part six gives the briefing to this article forecast method. Key Words：Markov ，Transition probability matrix，The price of Stock，Forecast of price 目 录 1 前言 1 2 马尔科夫预测法的基本原理 1 2.1 马尔科夫性和马尔科夫过程 1 2.2 马尔科夫链 2 2.3 转移概率和转移概率矩阵 2 2.4 C—K方程 3 3 马尔科夫链预测股票价格的模型 3 3.1 马尔科夫链预测模型需满足的条件 3 3.2 股票价格、股票价格区间以及成交量符合马尔科夫链 4 3.3 建立马尔科夫链预测股票价格模型 4 4 对股票收盘价格、价格区间以及日成交量的预测实例 6 4.1 以股票收盘价状态为对象进行预测 6 4.1.1 构造状态过程并确定状态概率 6 4.1.2 建立状态转移概率矩阵 7 4.1.3 由初始状态概率向量和状态转移概率矩阵预测股票价格状态 7 4.2 以股票收盘价的状态区间为对象进行预测 8 4.2.2 建立状态转移概率矩阵 9 4.2.3 由初始状态概率向量和状态转移概率矩阵预测股票价格区间 10 4.3 以股票的成交量状态区间为对象进行预测 11 4.3.1 构造状态过程并确