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经验费率（experience rating): 古典信度模型（classical credibility ） 孟生旺 1 何谓信度理论？ 信度模型：根据个体风险的索赔经验调整其费率的模型。 是非寿险精算学中最主要的成果。 例：如果保单持有人的索赔经验持续地好于他所属风险类 别的手册费率（manual rate ），则他可以要求降低其续期 保费。原因： 手册费率基于风险类别的期望损失，而风险类别未必是 同质的。 2 例：保单组合的损失经验表明，平均每份保单的索赔频率 0.2 2 1 为每年 次。假设有一份保单在过去的 年发生了 次保险 事故，即其经验索赔频率为0.5 。 问题：如何估计该被保险人在未来的索赔频率？ 0.2 0.5 其他 3 讨论： 如果没有被保险人的任何信息，则对其索赔频率的估计只能是 0.2 。 已知保单的经验索赔频率为0.5，这就表明0.2可能低估了该保单 的索赔频率。 直接用 估计该保单在未来的索赔频率，也有不妥之处： 0.5 一个真实索赔频率很低的被保险人也会发生保险事故； 一个真实索赔频率较高的被保险人也可能在一定时期内不会 发生任何保险事故。 因此，对上述保单索赔频率的最好估计值应该在0.2和0.5之间， 即它们的某种加权平均。 如何确定权数呢？信度模型中的信度因子。 4 信度理论 ⎛ 直接根据个体风险的⎞ 经验费率=Z× ⎜ ⎟＋（1－Z）信度补项× ⎝ 损失经验厘定的费率⎠ 其中 Z ： 可信度，信度因子 信度补项（complement of credibility) ：通常是个体风险 所属的风险集合的平均费率 5 信度因子的确定方法 古典信度模型（有限波动信度理论） 该模型试图限制观察数据中的随机波动对估计值的影响 最精确信度模型（最小二乘信度模型）。该模型通过估计 值与真实值之间误差平方和的最小化确定可信度。 Bühlmann信度模型 Bühlmann-straub信度模型 6 古典信度模型 有限波动信度模型（limited fluctuation credibility ） 完全可信度标准（Standard for Full Credibility ）：在古典 信度模型中，需要确定当个体风险达到多大规模时，才可 100 以给其经验数据赋予 ％的可信度。 如果个体风险的规模达到或超过这个标准，则其经验数 Z 1 1 据的可信度 ＝ 。否则，其可信度将小于 。 1 partial credibility 小于 的可信度被称作部分可信