中国最终消费支出与国内生产总值之间关系的计量分析要领.docVIP

中国最终消费支出与国内生产总值之间关系的计量分析 摘要：居居的最终消费总额影响因素很多。从微观层面来看，居民可支配收入、情况。 最终消费支出y/美亿 国内生产总值x/美亿 1990 9450.9 18667.8 1991 10730.6 21781.5 1992 13000.1 26923.5 1993 16412.1 35333.9 1994 21844.2 48197.9 1995 28369.7 60793.7 1996 33955.9 71176.6 1997 36921.5 78973 1998 39229.3 84402.3 1999 41920.4 89677.1 2000 45854.6 99214.6 2001 49213.2 109655.2 2002 52571.3 120332.7 2003 56834.4 135822.8 2004 63833.5 159878.3 2005 71217.5 183217.4 2006 80476.9 211923.5 2007 93602.9 257305.6 2008 108392.2 300670 由上表可以得知，消费支出随国内生产总值的增加而增加。可以得出Y、X的散点图为： 从散点图可以看出，最终消费支出Y与国内生产总值X之间存在线性关系。因此可以设定最总消费支出Yt与国内生产总值Xt的关系为： Yt=β0+β1Xt+μt 其中，Yt表示t年最终消费支出；Xt表示t年国内生产总值；μt表示随机误差项。 二．参数估计 Eviews的回归结果如下图所示： 模型估计结果为 Yt=7206.816917+0.348590 Xt R2=0.988584 Se ：(1234.375) (0.009085) n=19 t: (5.838432) (38.36872) F=1472.159 DW=0.142269 三．模型检验 1.经济意义检验： 就本模型而言，从经济意义上看，β1的估计值为0.348590符合经济理论中绝对收入假说边际消费倾向的在0与1间，表明我国国内生产总值每增加100亿元，最终消费支出平均增加34.859亿元。 2.拟合优度检验 本模型的R2=0.988584，模型的拟合优度较高。这说明回归直线的解释能力为98.86%，代表我国最终消费总支出Yt的总变差中，由解释变量Xt解释的部分为98.86%，或者说我国最终的消费变动的98.86%可由样本回归直线作出解释。 3.参数显著性检验 对于β1，在其系数真值为0的原假设条件下t统计变量为38.36872。用自由度为n-2=17，查t表，在5%显著性水平下临界值tc=t0.025(17)=2.1098，因为t=38.368722.1098,所以拒绝原假设H0: β1=0，表明我国国内生产总值对我国最终消费支出的影响显著。 四. 计量经济学检验 1．异方差检验 （1）图示法——残差的图示检验 使用Eviews,可以得出如下模型的残差图： 由上图可以看出，残差分布的离散程度并不存在明显的扩大或缩小的趋势，则表明Y的离散程度并不与解释变量之间存在一定的相关关系，所以可以初步判断模型不存在异方差性。但是图示检验法只能粗略地判断模型是否存在异方差性，如果方差不太明显，还需要采用较为精确的方法。下面采用怀特检验法对模型的异方差性进行再次检验。 （2）white检验： 对回归结果进行white检验，结果如下： 辅助回归的R2=0.261021，因此nR2=4.959399,在显著水平为5%，自由度为17的条件下，查χ2分布表，得临界值χ20.05(17)=27.587，nR2=4.959399χ20.05(17)=27.587，所以接受原假设H0，表明模型不存在异方差。 2.自相关性检验 D-W检验: 从模型的回归结果可以知，DW=0.142269。用n=19，k=1查DW表得dL=1.133，dU=1.381，这时有DW=0.142269dL=1.381,说明存在一阶自相关性。 五．模型的修正 由残差图中可看出，此时自相关已消除。 六．模型的总体评价 根据元线性回归的基本方法，通过对初始线性回归模型的验证和分析， 最后得到的线性回归模型在理论上符合，其结果也与前面分析的基本一致。在实际应用中，消费支出有很多，只分析了个典型的因素，通过线性回归模型也可以较为准确的判断今后的消费情况。在现实生活中，所得预测结果不可能与生活完全一致，但是对收入、改变农民消费结构有很大的意义。国家应该调整相应的政策，增强消费的经济基础,通过增加消费拉动经济增长,通过经济增长带动消费的增加。还应培育居民正确的消费观念，要加快形成积极的消费观念，在