6多元时间序列.pptVIP

第六章 多元时间序列分析 本章结构 6.1 平稳多元序列建模 ARIMAX模型结构 例6.1 在天然气炉中，输入的是天然气，输出的是 ， 的输出浓度与天然气的输入速率有关。现在以中心化后的天然气输入速率为输入序列，建立 的输出百分浓度模型。 输入/输出序列时序图 输入序列 输出序列 一元分析 拟合输入序列 拟合输出序列 多元分析 协相关图 拟合ARIMAX模型 模型结构 模型口径 残差序列分析 偏自相关图 残差拟合模型 拟合模型比较 ARIMAX模型拟合效果图 本章结构 6.2 虚假回归 假设条件 检验统计量 虚假回归 伪回归随机模拟试验 1974年，Granger和Newbold进行了非平稳序列伪回归的随机模拟试验，检验结果说明在非平稳的场合，参数显著性检验犯第一类错误的概率远远大于显著性水平，伪回归显著成立。这导致多元非平稳序列的分析埋有隐患。 试验设计思想：分别拟合两个随机游走序列： 其中： 构建关于的回归模型： ，并进行参数显著性检验。 试验结果 由于这是两个独立的随机游走模型，所以理论上它们应该没有任何相关性，即模型检验应该显著支持 的假设。如果模拟结果显示拒绝原假设的概率远远大于拒真概率 ，即认为伪回归显著成立。 大量随机拟合的结果显示，每