概率论与数理统计–协方差和相关系数01.pptVIP

§3 协方差和相关系数 Covariance and 一、协方差 二、相关系数 (correlation coefficient) 设(X,Y)是一随机向量，当D(X)0, D(Y)0,则称数值 三、几个常用的数字特征 1、矩 (moment) :  2、协方差矩阵 （了解） ①二维r.v(X,Y)有四个二阶中心矩即D(X) 、cov(X,Y) 、cov(Y,X) 、D(Y),将它们排成矩阵 称为X,Y的协方差矩阵. 小结： 征 = = 数 字 特 * （1）定义：D（X）= 1. 设C是常数,则D(C)=0; 2. 若k是常数,则D(kX)=k2 D(X); 3. 若X1与X2 独立，则D(X1+X2)= D(X1)+D(X2); 复习：方差 （2）计算： 方法2: 方法1：由定义 （3）性质： 一般地： D(X1+X2)= D(X1)+D(X2) + 2 E{[X-E(X)] [Y-E(Y)]}。 (3)泊松分布: (1)(0-1)分布: D(X)=p (1-p ) (2) 二项分布: D(X)=np(1-p) D(X)= (4)正态分布: (5)均匀分布: D(X)= D(X)= (6) 指数分布 （4）常见分布的方差： (5) 切比雪夫不等式 设r.vX具有均值E(X)=? ,方差D(X)