随机过程在金融中的应用1.基础知识讲述.pptVIP

3．生起率 假设寿命分布是指数分布，那么由无记忆性，一个t 岁的元件的剩余寿命的分布与一个新元件的寿命分布相同，因此应当是常数。 事实上 指数分布的失效率函数是常数。参数 常称为分布的生起率（或速率）。 于是 4．失效率函数 与分布函数关系 （1）失效率函数 唯一决定分布 原因是 首页 积分得 即 令 得 因而 即 （2） 决定 （有的定义可知） 一个概率分布可用它的失效率（如果存在的话）来描述 。 因此 返回 首页 一、收敛性 第七节 收敛性和极限定理 1．概率1收敛（或几乎处处收敛） 如果 随机变量序列 以概率1收敛于X，或称 几乎处处收敛于X，记作 则称 首页 如果 2．均方收敛 对于所有的 有 随机变量序列 以均方收敛于X，记作 且 则称 首页 如果 3．依概率收敛 对于任意给定的正数 ，有 随机变量序列 依概率收敛于X，记作 则称 首页 如果 4．依分布收敛 设 ， 分别为随机变量 及X 的 分布函数 随机变量序列 以分布收敛于X，记作 则称 对于的每一个连续点x，有 首页 （1）若 均方收敛，则 必为依概率收敛； 收敛性之间的关系 （2）若 以概率1收敛，则 必为依概率收敛； （3）若 依概率收敛，则 必为依分布收敛。 均方收敛与以概率1收敛不存在确定的关系。 注 二、极限定理 1．强大数定理 如果 独立同分布， 具有均值 ，则 首页 2．中心极限定理 如果 独立同分布， 具有均值 与方差 ，则 注 若令 ，其中 独立同分布 则 强大数定理 表明 以概率1收敛于 ； 中心极限定理 表明当 时， 有 渐进正态分布。 首页 * * * * * * * * * * * ssff * * * 3．性质 （5）（柯西—许瓦兹不等式） 等式成立当且仅当 （6）若X为非负整数值的随机变量，则 证 首页 （7）若X为非负值的随机变量，则 最后对每一丛向列求和，即得。 首页 1．协方差 计算协方差时通常用下列关系式： 二、协方差和相关系数 2.相关系数 首页 3．性质 （1） （2）若X和Y相互独立，则 （4） 的充要条件是X与Y以概率1 线性相关，即 （3） 返回 首页 例1 设X?N（0，1），求 解 当n为偶数时，由分部积分得 当n为奇数时， 依次递推，注意到 ，故 首页 在一次集会上，n个人把他们的帽子放到房间的中央混合在一起，而后每个人随机地选取一项，求每人拿到自己的帽子的人数X的均值和方差。 例2（匹配问题） 解 利用表达式 其中 即求EX、DX 故 因 首页 又 而 得 故 所以 返回 首页 一、矩母函数 第四节 矩母函数和特征函数 1．定义 称 的数学期望 为X的矩母函数 2．原点矩的求法 利用矩母函数可求得X的各阶矩，即对 逐次求导并计算在 点的值： 首页 3．和的矩母函数 定理1 设相互独立的随机变量 的 矩母函数分别为 ， ，…， ， 则其和 的矩母函数为 … 首页 例1 设X与Y是独立的正态随机变量，各自的均值为 与 ，方差为 与 ，求X+Y的矩母函数。 解 而正态分布的矩母函数为 所以 首页 二、特征函数 1 .复随机 变量 设X，Y为二维（实）随机变量，则称 为复随机变量. 2.数学期望 3 .特征函数 设X为随机变量，称复随机变量 的数学