3.1回归分析概述.pptVIP

* 第三，总体回归函数的建立与回归分析无关方程中的“=”反映的是一种因果关系，是由经济理论分析所确定的 * 问题：样本回归函数（样本回归线）有几条 * 问题二，为什么不将样本回归函数也定义成样本的条件期望呢？ * * 经济分析 * 第三章 ：线性回归模型 回归分析概述 线性回归模型的参数估计 线性回归模型的拟合优度检验 §1 回归分析概述 一、基本概念 二、总体回归函数（PRF） 三、随机扰动项 四、样本回归函数（SRF） 什么是回归分析： 计量经济学是对实际的经济和商业现象进行数量化度量和分析的学科，它旨在对理论关系进行量化分析。 而回归分析就是计量经济学中至今为止应用最多的一种方法。 一、基本概念 1. 变量间的关系 （1）确定性关系或函数关系：研究的是确定现象非随机变量间的关系。 （2）统计依赖或相关关系：研究的是非确定现象随机变量间的关系。 对变量间统计依赖关系的考察主要是通过相关分析(correlation analysis)或回归分析(regression analysis)来完成的 注意 ①不线性相关并不意味着不相关。 ②有相关关系并不意味着一定有因果关系。 ③回归分析/相关分析研究一个变量对另一个（些）变量的统计依赖关系，但它们并不意味着一定有因果关系。 2. 回归分析 回归分析(regression analysis)关心的是根据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体均值，即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值 被解释变量（Explained Variable）或应变量（Dependent Variable）。 解释变量（Explanatory Variable）或自变量（Independent Variable）。 回归分析构成计量经济学的方法论基础，其主要内容包括： （1）根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程； （2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验； （3）利用回归方程进行分析、评价及预测。 例2.1：一个假想的社区有100户家庭组成，要研究该社区每月家庭消费支出Y与每月家庭可支配收入X的关系。 即如果知道了家庭的月收入，能否预测该社区家庭的平均月消费支出水平。 为达到此目的，将该100户家庭划分为组内收入差不多的10组，以分析每一收入组的家庭消费支出。 二、总体回归函数 由于不确定因素的影响，对同一收入水平X，不同家庭的消费支出不完全相同；但由于调查的完备性，给定收入水平X的消费支出Y的分布是确定的，即以X的给定值为条件的Y的条件分布（Conditional distribution）是已知的，例如： 因此，给定收入X的值Xi，可得消费支出Y的条件均值（conditional mean）或条件期望（conditional expectation）： E(Y|X=Xi)。 该例中：E(Y | X=800)=561 描出散点图发现：随着收入的增加，消费“平均地说”也在增加，且Y的条件均值均落在一根正斜率的直线上。这条直线称为总体回归线。 P(Y=561|X=800）=1/4。 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 每月可支配收入X（元） 每 月 消 费 支 出 Y （元） 在给定解释变量Xi条件下被解释变量Yi的期望轨迹称为总体回归线（population regression line），或更一般地称为总体回归曲线（population regression curve）。相应的函数： 称为（双变量）总体回归函数（population regression function, PRF）。 函数形式：可以是线性或非线性的。称 为一线性函数。其中，?0，?1是总体未知参数，称为回归系数（regression coefficients）。 含义：总体回归函数（PRF）说明被解释变量Y的平均状态（总体条件期望）随解释变量X变化的规律。——用例子解释 对总体回归函数的进一步说明： 第一，我们的最终目标是 第二， 条件 的作用在于限制Y的可能取值 范围，以便于提高搜索Y的精确度； 第三，总体回归函数的建立与回归分析无关。方程中的“=”反映的不是统计依赖关系(即不是统计学上的相关关系)，而是由经济理论分析所确定的一种因果