36无偏性和有效性.pptVIP

湘潭大学数学与计算科学学院 定理3.6.1 (Cramer-Rao不等式)设X1,X2,…Xn是 从密度函数为 的总体抽取的样本, 是 的一个无偏估计, 若 集合 与 无关; 对 积分与微分可交换且 存在，即 (3) 费希尔信息量是数理统计学中一个基本概念，很多的统计结果都与费希尔信息量有关。如极大似然估计的渐近方差，无偏估计的方差的下界等都与费希尔信息量I(? )有关。I(? )的种种性质显示，“I(? )越大”可被解释为总体分布中包含未知参数? 的信息越多。 例 设总体服从泊松分布 ， X1,X2,…Xn 是来自总体的一个样本，试求参数 的无偏估计的下界？ 例 设 X1,X2,…Xn 是取自总体 X~ 的一个样本, 求 的无偏估计的方差下界. 解: (1) 写出密度函数 (2) 求密度函数对数、再求导 (3) 计算 (4) 代入C-R不等式求方差下界 最后寻找无偏估计中满足方差下界的估计量. 例3.24 设 X1, X2, … Xn 是取自总体 X~