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③评价: 优点：安全性 局限性： 没有认识到活期存款余额的相对稳定性 忽视了贷款需求的多样性 忽视了贷款自偿的外部条件 2、可转换理论(Convertibility Theory) （一战以后---二战） ①原因（产生的背景） ??? A、美国战时军费需要而大量发行公债； B、企业和个人的贷款需求因经济危机的爆发和加深而减少； C、 商业银行资金运用不出去。 ②观点： 银行能否保持其资产的流动性，关键在于资产的变观能力，只要银行所掌握的证券具备信誉好、期限短、易于出售的条件，在需要资金时，可以迅速地、不受损失地出售或转让出去，银行就能保持流动性。 证券具备的条件： A、信誉高； B、期限短； C、易于出售 ③评价 A、积极作用 a、促进了银行自身的发展，扩大了资产业务范围，既满足了流动性，又增加了盈利。 b、加速了证券市场的发展。 B、缺陷： a、对证券数量与质量有严格要求。 b、证券能否及对变观取决于市场。 3、预期收入理论(Anticipated Income Theory) （1949年） ①产生的历史背景 A、战后经济发展带来多种资金需求。 B、经济增长稳定，社会就业状况良好，人们收入有保证。 C、银行自身竞争加剧。 ②基本观点： 银行要保持资产的流动性，关键在于借款人预期收入，而不是贷款期限的长短，只要有借款人的预期收入做担保即使发放中长期贷款也不会影响银行资产的流动性。 ③评价 A、积极意义： 克服了商业性贷款理论的缺陷 拓宽了银行的业务范围 B、不足之处： 银行对借款人未来收入的预测建立在银行主观判断的基础之上，可能会给银行带来更大的经营风险。 负债管理理论 负债管理理论（The Liability Management Theory） 兴起于20世纪六十年代。 理论主张：商业银行资产应该按照既定的目标增长，主要通过调整资产负债表负债方项目，通过在货币市场上的主动负债，或者“购买”资金来支持资产规模扩张，实现银行三性原则的最佳组合。 理论产生的背景： 经济、金融的发展 银行业竞争的加剧 严格的利率管制和市场利率水平的提高 金融创新为银行扩大资金来源提供技术手段 资产负债综合管理理论 1、形成背景 （七十年代末、八十年代） 利率管制的放松，使负债管理的必要性下降； 市场利率水平的提高，使银行负债的成本提高，影响盈利； 自有资本比重的下降，同时借入的大多是短期资金，影响银行的安全性与流动性； 电脑技术有了很大的发展，在银行业务与管理上的运用越来越广泛。 2、基本思想： 银行管理层需对资产和负债的数量、结构、收益及成本统一管理；资产和负债的管理必须协调；分析资产负债表的所有项目、所有服务成本与受益。 特点：强调综合管理和协调统一的比例管理。 评价：①比较好地协调了三性之间的关系； ②把资金来源与运用联系在一起，共同加以考虑。 3、管理方法： 主要是应用经济模型来综合协调与管理银行的资产和负债。 所用的管理方法主要有：资金总库法、资金转换法、线性规划法、资产负债利率敏感性管理和融资缺口模型 资产负债表内外统一管理 1.背景：20世纪80年代末，金融自由化浪潮下，传统业务成本上升、收益下降，商业银行的业务大量转移到具有高风险的表外业务上。 2.基本思想：《巴赛尔协议》 、新《巴赛尔协议》 附：中国主要的银行网站 1．中国工商银行 2．中国银行 3．中国建设银行 4．招商银行 5．中国农业银行 * * 第6章 商业银行 本章目录 6.1 商业银行的起源和发展 6.2 商业银行的性质、职能、作用 6.3 商业银行业务 6.4 商业银行管理 6.1 商业银行的起源和发展 一、银行字面解释 二、早期银行的形成 三、现代银行的发展 四、商业银行的形成途径 五、中国早期银行业的形成 早期银行的形成 铸币兑换 保管与汇兑 存贷款业务 现代银行的发展 1. 起源于意大利的私人银行 2. 近代意义银行 4.现代银行产生 1694年第一家股份制银行——英格兰银行 Bank of England 商业银行的形成途径 一、从高利贷银行转变过来 二、以股份公司形式组建 中国早期银行业的形成 一、19