2014年云南省农村信用社昆明招聘金融知识强化题.docVIP

1 在针对单个客户进行限额管理时,关键需要计算客户的（　　）。 A．最高债务承受能力 B．最低债务承受能力 C．平均债务承受能力 D．以上均不对 2 “风险价值”是指在一定的持有期和给定的（　　）下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。 A．损失概率 B．敏感水平 C．统计分布 D．臵信水平 3 以下风险类型中,包括在操作风险中的是（　　）。 A．法律风险 B．市场风险 C．策略风险 D．声誉风险 4 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0．02，0．03，0．05，0．1，0．1，如果商业银行的总体经济资本为30亿 根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：（　　） A．4亿 B．8亿 C．10亿 D．6亿 5 以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是（　）。 ①建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”； ②SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户； ③SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户； ④SPV购买抵押贷款证券化的资产组合（贷款池）； ⑤采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级； ⑥评级机构为资产池的资产提供信用评级； ⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券。 A．①⑤④⑥⑦②③ B．①⑤⑥⑦③②④ C．①④⑥⑤⑦③② D．①④⑦②③⑤⑥ 6 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是： A．0.01 B．0.012 C．0.018 D．0.03 7 根据《巴塞尔新资本协议》，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定限额的情况不包括（　　）。 A．经济和市场状况的较大变动 B．借款人信用等级的变化 C．高投管理层决定的战略重点的变化 D．年度进行业务计划和预算时 8 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（　　）。 A．所预计的下一年度的银行资本 B．本年度的银行资本 C．所预计的未来三年的银行资本 D．过去三年间的银行资本 9 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（　　）。 A．必须自行估计每笔债项的违约损失率 B．由监管当局根据资产类别给定违约损失率 C．参照中国人民银行相关规定给出违约损失率 D．由信用评级机构给出违约损失率 10 由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失属于（　　）风险损失事件。 A．内部欺诈 B．客户、产品及业务操作 C．执行、交割以及流程管理 D．业务中断和系统失败 11 实际上，（　　）通常会危害到银行商业模式的核心，因为银行对产品项目、业务范围或地理位臵的选择,是关键的战略决策，正是这些战略决策随后才决定了银行经营活动中将会出现何种类型（和规模）的其他风险，因此也就决定着哪些风险需要管理。 A． 合规风险 B．流动性风险 C．国家风险 D．战略风险 12 典型的组合信用模型通常采用（　　）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 A．资产分组 B．集中度指标 C．蒙特卡罗模拟 D．历史损失数据均值与方差替代 13 风险监管的目标中,不包括（　　）。 A．通过审慎有效的监管,保护广大存款人和消费者的利益 B．通过审慎有效的监管,增进市场信心 C．通过相关信息披露，增进其他机构对银行经营的了解 D．努力减少金融犯罪 14 巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（　　）个营业日。 A．10 B．1 C．7 D．5 15 在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（　　）。 A．风险识别 B．风险承担能力确定 C．风险计量 D．风险控制 16 采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（　　）。 A．CreditRisk+ B．CreditMonitor C．CreditMetricis D．CreditPortfolioView 17 下面有关违约概率的说法，错误的是（　　）。 A．违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B．在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 C．计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期 D．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者 18 绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（　　） A．金融衍生品的交