北邮概率论讲议第5讲.ppt

北京邮电大学电子工程学院 第二节 可测函数的结构 和运算性质 可测函数的结构和运算性质的研究与可测函数的积分有密切关系，而可测函数的积分的特殊情形就是随机变量的数学期望。 一、可测函数的结构性质 首先定义(?, F )上几类基本的可测函数如下： 定义2.2.1 (1) 若A? F ，则称函数 定理2.2.1 (?, F )上的示性函数、简单函数和初等函数均为(?, F )上的可测函数。 证明：只须证明初等函数是可测的。 定理2.2.2 关于实可测函数，有： （1）可测函数是简单函数列的极限； （2）可测函数是初等函数列的一致极限； （3）有界可测函数是简单函数列的一致极限； （4）非负可测函数是非负不减简单（或初等）函数列 的极限（或一致极限）。 证明：（1）对任意的正整数n，令： 定理2.2.2 关于实可测函数，有： (2)可测函数是初等函数列的一致极限； 定理2.2.2 关于实可测函数，有： （3）有界可测函数是简单函数列的一致极限； 证明：（3）f 有界，则存在M0，使： 定理2.2.2 关于实可测函数，有： （4）非负可测函数是非负不减简单（或初等）函数列的极限（或一致极限）。 证明：（4）若f 非负可测，则（2.2.2）和（2.2.3）变成: 由前面的讨论可以看出：非负可测函数有特殊的结构。下面考察是否可以用非负可测函数表达任一可测函数。 定义2.2.2 设f 是?上的实函数，记： f +(?)=max{f (?),0} f -(?)=max{-f (?),0} 分别称f +， f -为f 的正部和负部。 定理2.2.3 实可测函数的正部和负部都是可测函数，因而任何实可测函数可表示为两个非负可测函数之差。 上确界： 对于给定的数集S={x}，若数?满足条件： (1) ? 是S的上界，即对?x?S，有x ??; (2)对任何小于?的数?，一定存在S中某个 数x0，使得x0 ?. (即对??0,? x0?S,使得 x0?-?) 则称?为数集S的上确界，记作： ?=sup S 下确界： 对于给定的数集S={x}，若数?满足条件： (1) ? 是S的下界，即对?x?S，有??x; (2)对任何大于?的数?，一定存在S中某个 数x0，使得x0 ?. (即对??0,? x0?S,使得 x0?+?) 则称?为数集S的下确界，记作： ?=inf S 二、可测函数的运算性质 定理2.2.4 设 fn 是定义在（?, F）上的实可测函数列， 推论 如果可测空间（?, F ）上的简单函数列的极限存在，则它是（?, F ）上的可测函数。 可测函数也可采用结构性定义的方式： （?, F ）上收敛的简单函数列的极限函数称为（?, F ）上的可测函数； （?, F ）上的一致收敛的初等函数列的极限函数称为（?, F ）上的可测函数。 下面设法证明一个非常重要的结论： 连续函数是可测函数。 定理2.2.5 设g是定义在 的某一子集D上的函数， 推论1 设f，g是可测空间（?, F ）上的实可测函数，则f+g ，af（a是任意实数），fg，f/g均是（?, F ）上的实可测函数。只要f，g分别属于函数x=x1+x2， x=x1?x2， x=x1/x2的连续区域， f属于x=ax1的连续区域。 定理2.2.7 设g是 上的连续函数且取有限值， ?1,…,?n是（?，F，P）的随机变量，则g(?1,…,?n)也是（?, F, P）的随机变量。 第三节 随机变量及其分布 一、随机变量的分布和分布函数 下面讨论n维随机变量的分布和分布函数的关系，为了方便我们记(?1,… ?n )为?，即?=(?1,… ?n )是一个n维的向量。 定义2.3.1 ?是定义在（?, F, P）上的n维随机变量，对任意的B∈B(n)，记： P? (B)=P{?-1 (B)} (=P(? ∈B)) 称定义在B(n)上的集合函数 P?为n维随机变量?的概率分布，简称为?的分布。分布是集函数，分布函数是实函数！ 定理2.3.1 随机变量?的分布P? 是B(n)上的概率测度。 通常不去研究P? ,而通过分布函数来把握随机变量的概率规律，这是因为分布函数可以唯一地确定P? ，而且它是点函数便于讨论。不仅如此，分布函数还存在下述重要的性质： 二、离散型分布和连续型分布 * * 为A的示性函数。 (2) 若Ak? F ， （高等数学里的分段函数属于简单函数的特殊情形） (3) 若Ak?