概率论与数理统计(理工类第四版)第3章.pptVIP

本 章 小 结 定义 若(X1, X2, … , Xn)的全部可能取值为Rn上的有限或可列无限多个点，称(X1, X2, … , Xn)为n维离散型随机变量，称 P(X1=x1,X2=x2,...Xn=xn)， 为n维随机变量(X1, X2, … , Xn)的联合分布律。 则称(X1, X2, … , Xn)为n维连续型随机变量，称f(x1,x2,…,xn)为n维随机变量(X1, X2, …,Xn)的概率密度。 定义 n维随机变量(X1, X2, … , Xn)， 如果存在非负的n元函数f(x1,x2,…,xn)使对任意的 n元立方体 求(1)P(X?0)，(2)P(X?1)，(3)P(Y ? y0) 练习 随机变量(X，Y)的概率密度为 y D 答: P(X?0)=0 O x 1 y0 y0 作业 P71 3，7，9 3.2 随机变量的独立性 一、两个随机变量的独立性 定义 设F(x,y)是二维随机变量(X,Y)的分布函数，FX(x)，FY(y)分别是X与Y的边缘分布函数，若对一切x,y∈R，均有 P(X≤x,Y≤y)=P(X≤x) ? P(Y≤y) 即 F(x,y)= FX(x)?FY(y) 则称随机变量X与Y是相互独立的。 此时的边缘分布可确定联合分