概率论与数理统计4.3-4.5.pptVIP

1. P{X=xi|Y=yj} ≥0; 2. 例: 袋中有2个白球，3个黑球，从袋中（1）有放回地；（2）无放回地 取二次球，每次取一个，令 试问X与Y是否相互独立？ 连续型：分布函数法 例(p119): 设X和Y是两个相互独立的r.v.，它们都服从N(0,1)，求Z＝X+Y的概率密度。 第四章4.1-4.5小结 1.(X,Y)的分布函数：F(x,y)=P{X≤x,Y ≤ y}. 2.离散型(X,Y)的分布律:P{X=xi,Y=yj}=pij (i,j=1,2,…) 推广：有限个相互独立的正态r.v.,其线性组合仍然服从正态分布(p96). 一般，若X,Y独立，且 则 (二)M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 （假设X、Y相互独立） 推广：设X1,…,Xn相互独立，M＝max(X1,…,Xn) N＝min(X1,…,Xn) 则 进一步，若X1,…,Xn服从同一分布，分布函数为F(Z)，则 如图所示.设系统L由两个相互独立的子系统L1 ,L2联接而成,联接的方式分别为: (1)串联. (2)并联. 例 解: 设L1,L2的寿命分别为X，Y.其概率密度函数分别为: 其中 ?0,?0,且?≠?. 分别对以上两种联接方式写出L的寿命Z的概率密度函数. 先求X,Y的分布函数: (1)串联. Z=min{X,Y} FZ(z)=1-[1-FX(z)][1-FY(z)] (2)并联. Z=Max{X,Y} FZ(z)=FX(z)FY(z) (3)备用. Z=X+Y 当 z 0时,有 当z 0时， 3. 连续型(X,Y): (在(x,y)连续处) (X,Y)的分布 * * * §1 多维r.v.及其联合分布 §2 边缘分布 §3 条件分布 §4 r.v.的独立性 §5 多维r.v.函数的分布 §6 多维r.v.的数字特征 §7 矩、协方差、相关系数 第4章 多维r.v.及其分布 ——已知一个r.v.取定的条件下，另一个r.v.的分布 一、条件分布函数 ---在 Y=y 条件下X 的条件分布函数 ---在 X=x 条件下Y 的条件分布函数 §4.3 条件分布 二、离散型：条件分布律 定义：若 若 证： 性质：非负性、规范性 1.000 0.910 0.045 0.032 0.001 0.900 0.080 0.020 0.840 0.030 0.020 0.010 0.060 0.010 0.008 0.002 0.010 0.005 0.004 0.001 0 1 2 0 1 2 3 1、求给定 条件下， 的条件分布列 2、求给定 条件下， 的条件分布列 例题1 定义 当 ---在 X=x 条件下Y 的条件概率密度 当 ---在 Y=y 条件下X 的条件概率密度 三、连续型：条件概率密度 连续r.v.的条件分布函数 同理： 性质： （2）规范性： （1）非负性： （3）公式： 例p108 设 服从单位圆域 上的均匀 分布, 求 例、设二维连续型随机变量的联合密度函数为 求条件概率(1) (2) 定义：若对于 ,都有 即 则称X 与Y 是相互独立的。 §4.4 相互独立的r.v. 1.当(X,Y)是连续型 再对y求导： X 和Y相互独立 f(x,y)=fX(x)fY(y) 2.当(X,Y)是离散型 X 和Y相互独立 对(x,y)的任意可能值(xi,yj),有 P{X=xi,Y=yj}=P{X=xi}P{Y=yj} 两边对x求导： 离散型： 连续型： X与Y 相互独立 （对所有x,y成立） 联合 边缘(一般情况) 联合 边缘(独立) 1 2/5 3/5 P{X=i} 2/5 4/25 6/25 1 3/5 6/25 9/25 0 P{Y=j} 1 0 　 解:(1)有放回地取球 X Y 容易验证，对一切 i, j=0,1， 有P{X=i,Y=j}=P{X=i}P{Y=j} 故 X、Y 相互独立。 (2) 无放回地取球 1 2/5 3/5 P{X=i} 2/5 2/20 6/20 1 3/5 6/20 6/20 0 P{Y=j} 1 0 　 X Y P{X=0,Y=0}≠P{X=0}P{Y=0} 故 X、Y 不相互独立。 解：二维正态随机变量（X, Y）概