概率论与数理统计第10讲.pptVIP

概率论与数理统计 第十讲;问题的提出;又如：已知 t=t0 时刻噪声电压 I 的分布，;4.1.1 离散型随机变量函数的分布;得 Y 的概率分布： ;把 yi 所对应的所有xk ( 即yi = g(xk) ) 的 pk相加， 记成 qi , 则 q1, q2, …, qi ,…就是Y = g(X) 的概率分布。;4.1.2 连续型随机变量函数的分布;于是Y 的密度函数;求导可得;若; 从上述两例中可以看到, 在求P(Y≤y)的过程中, 关键的一步是设法从{ g(X)≤y }中解出X,从而得到与 {g(X)≤y }等价的X的不等式 。 例如: 用{X≤(y-8)/2 } 代替 {2X+8≤y},; 下面给出一个定理，当定理的条件满足时，可直接求连续性随机变量函数的概率密度 。;定理的证明与前面的解题思路类似。;例4：设随机变量X在 (0,1) 上服从均匀分布，求 Y=-2ln X 的概率密度。;已知 X 在 (0,1) 上服从均匀分布，;4.2.1 离散型分布情形;例1：若X与Y独立，且 P(X=k)=ak , k=1,2, P(Y=k)=bk , k=1,2，求 Z=X+Y 的概率分布。;证明: 依题意，有 ;得; 设X和Y的联合密度为 f (x, y), 求 Z=X+Y 的概率密度。 ; 化成累次积分, 得;由概率密度与分布函数的关系, 即得 Z=X+Y 的概率密度; 特别地, 当X和Y独立, 设 (X,Y) 关于X, Y的边缘密度分别为fX(x) 和fY(y) , 上述两式化成: ;为确定积分限, 先找出被积函数不为零的区域 ;（如图示）;例4: 设X和Y相互独立, 均服从标准正态分布， 求 Z=X+Y的概率密度。;因为; 进一步可以证明：若X和Y 相互独立，且;例5：设某种商品在一周内的需要量是一个随机变量，概率密度函数为;两周需要量 Z=X+Y, 概率密度函数为;所以，Z 的概率密度为;4.2.3 M = max(X,Y) 及 N = min(X,Y) 的分布;再由X 和Y 相互独立，得到 M = max (X,Y) 的分布函数为: ; 类似地，可得 N = min (X,Y) 的分布函数; 设X1, …, Xn 是 n 个相互独立的随机变量,分布函数分别为 ; 特别地，当X1, …, Xn相互独立，且具有相同分布函数 F(x) 时，有 ;例 6：如图所示, 系统L 由两个相互独立的子系统 L1,L2 联接而成, 联接方式分别为: (1). 串联； (2). 并联； (3). 备用(开关完全可靠，子系统 L2在储备期内不失效，当L1.损坏时, L2开始工作)。;解：先求X, Y的分布函数;(1). 串联时，Z = min{X, Y}， FZ(z)=1-[1-FX(z)][1-FY(z)];(2). 并联时， Z = max{X,Y} FZ(z) = FX(z)FY(z);当 z 0时，有;习题：对某种电子装置的输出测量了5次，得到观察值X1， X2， X3， X4， X5 。设它们是相互独立的随机变量，且有相同的概率密度函数; 本节是首先介绍随机变量函数的分布问题。对于连续型随机变量，在求Y=g(X) 的分布时, 关键一步是把事件 { g(X)≤ y } 转化为X在一定范围内取值 {X∈ G} 的形式，接着利用 X 的分布求 P { g(X)≤y }。然后介绍求两个随机变量和的分布、两个独立随机变量极大值分布和极小值分布的原理和方法。