概率论与数理统计第十八讲.pptVIP

第十八讲 区间估计 * * 概率论与数理统计 区间估计 正态总体均值与方差的区间估计（1） 我们希望确定一个区间，使我们能以比较高的可靠程度相信它包含真参数值. 这里所说的“可靠程度”可用概率来度量的，称为置信概率、置信度或置信水平. 习惯上把置信水平记作 ，这里 是一个 很小的正数. 点估计值仅仅是未知参数的一个近似值。 它没有反映出这个近似值的误差范围. 置信水平的大小是根据实际需要选定的. 例如，通常可取置信水平 =0.95或0.9等. 根据一个实际样本，由给定的置信水平，我 小的区间 ，使 们求出一个尽可能 置信区间. 称区间 为 的 置信水平为 的 寻找置信区间的方法,一般是从确定误差限入手. 使得 称 为 与 之间的误差限 . 我们选取未知参数的某个估计量 ，根据置信水平 ，可以找到一个正数 ， 只要知道 的概率分布， 由不等式 可以解出 ： 设0 1, 对随机变量X，称满足 的点 为X的概率分布的上 分位数. 标准正态分布的 上 分位数 分位数： 其他分布的分位数： 一、置信区间定义 满足 设 是 一个待估参数，给定 若由样本X1,X2,…Xn确定的两个统计量 则称区间 是 的置信水平（置信度、 置信概率）为 的置信区间. 分别称为置信下限和置信上限. 2. 估计的精度要尽可能的高. 如要求区间 长度 尽可能短，或能体现该要求的其它准则. 1. 要求 以很大的可能被包含在区间 内，就是说，概率 要尽可能大. 即要求估计尽量可靠. 可靠度与精度是一对矛盾， 一般是在保证可靠度的条件下 尽可能提高精度. 两个要求 ~N(0, 1) 选 的点估计为 求参数 的置信度为 的置信区间. 例1 设X1,…Xn是取自 的样本， 二、置信区间的求法 明确问题,是求什么参数的置信区间? 置信水平是多少？ 寻找未知参数的 一个良好估计. 解： 寻找一个待估参数和 估计量的函数 ，要求 其分布为已知. 有了分布，就可以求出 U取值于任意区间的概率. 对给定的置信水平 查正态分布表得 对于给定的置信水平(大概率), 根据U的分布， 确定一个区间, 使得U取值于该区间的概率为 置信水平. 使 为什么 这样取？ 对给定的置信水平 查正态分布表得 使 从中解得 也可简记为 于是所求 的 置信区间为 求置信区间的一般步骤如下: 1. 明确问题, 是求什么参数的置信区间? 置信水平 是多少? 2. 寻找参数 的一个良好的点估计T (X1,X2,…Xn) 称S(T, )为枢轴量. 3. 寻找一个待估参数 和估计量T的函数 S(T, ),且其分布为已知. 4. 对于给定的置信水平 ，根据S(T, )的分布，确定常数a, b，使得 P(a ≤S(T, )≤b)= 5. 对“a≤S(T, )≤b”作等价变形,得到如下 形式: 则 就是 的100( )％的置信区间. 三、正态总体均值与方差的区间估计 且设X1,X2,…, Xn, 为总体 的样本, 和样本方差. 分别是样本均 例1. 已知某地区新生婴儿的体重X~ 随机抽查100个婴儿 得100个 X1,X2,…,X100 的区间估计 求 （置信水平为 ）. 体重数据 因方差未知，取 对给定的置信度 ,确定分位数 使 解 均值 的置信水平为 的区间估计. 即为 从中解得 即 的区间估计 求 （置信水平为 ）. 例2. 已知某地区新生婴儿的体重X~ 随机抽查100个婴儿 得100个 X1,X2,…,X100 体重数据 取 对给定的置信度 ,确定分位数 使 解 于是 即为所求. 解得