概率论与随机过程第1章7-10.pptVIP

§7 二维随机变量及其分布 定义：设E为一随机试验，其样本空间为S={e},设X=X(e)，Y=Y(e)是定义在S 上的随机变量，其构成的一向量（X,Y）称为二维随机向量。 研究(X，Y)的性质不仅与X及Y有关，而且还依赖于X，Y的相互关系 。 （一）分布函数 F(x，y) ： 设(X，Y)为二维随机变量，对于任意实数x，y的二元函数 F(x，y)=P{ X≤x，Y≤y } 称为二维随机变量(X,Y)的分布函数， 或联合分布函数。 F(x，y)性质: 1° F( x, y)是 x 或 y 的非减函数 (1）给定 y，当 x2 x1，则 F(x2，y)≥F(x1，y) （2）给定x，当 y2 y1， 则F(x，y2 )≥F(x，y1 ) 2° 0≤F(x，y) ≤1，且 （1）给定 y，F( -∞，y)=0 （2）给定 x，F(x, -∞)=0 （3）F(-∞, -∞)=0 （4）F(+∞,+ ∞)=1 3° F(x，y)=F( x+0，y)， F(x，y)=F( x，y+0)。 即F(x，y) 关于x 或 y 均为右连续。 4° 对于任意(x1，y1 )，(x2，y2 )， 若 x1 x2，y1 y2，则 F( x2，y2 )-F( x2，y1 )-F( x1 ，y2 )+F( x1，y1 ) ≥0 （二）概率密度函数与质量函数 定义：对于二维随机变量( X, Y )的分布函数F(x，y)，若存在非负函数 f (x，y) 使得对于任意实数x，y 有 则称(X，Y)为连续型二维随机变量，f(x，y)为(X,Y)的概率密度函数。 性质： 1. f(x,y)≥ 0 ; 2. ; 3. 若 f (x, y ) 在点（x, y）处连续，则有 ; 4. 点(X, Y)落x0y平面上某一区域G内的概率为 。 例：设 求: i) 分布函数F ( x, y)； ii) 求(X,Y)落在G内的概率。 解：i) ii) 其分布函数为: （三）边缘分布----(由二维（X,Y) 的分布 ? X 或Y 的一维r.v. 的分布 )： 即， 连续型 离散型 同理， 连续型 离散型 问题：如何求解 {Y=yj} 已发生的条件下{X=xi} 发生的概率。即 （四）由条件分布 可得条件概率质量函数： 连续型随机变量的条件分布 （五）独立性 §8 随机变量函数的分布 如果r.v. X 和Y 之间满足关系 Y=g(X), 且已知 X的概率密度f(x) ， 如何求Y 的概率密度f(y)? I. 设离散型随机变量X，其概率