商业银行经营风险13.pptVIP

1.商业银行经营风险 现代金融机构面临的基本风险，包括： 利率风险；市场风险；信用风险；表外风险； 技术和运营风险；外汇风险；国家风险； 流动性风险；清算风险。 注意各种风险的相互作用，如利率风险和信用风险。 金融机构所面临的风险的多样性和复杂性，对这些风险的有效管理是金融机构业绩的核心问题。 （1）利率风险 利率风险（Interest rate risk）：当金融机构资产和负债的期限不匹配时，就会出现利率风险。 如何解决： 期限匹配 衍生工具 （2）市场风险 市场风险（market risk）：当金融机构进行资产和负债的主动交易时，由于利率、汇率及其他资产价格的变化所引起的风险。 主动交易是指，金融机构交易资产、负债和衍生产品，而不是持有它们用以长期投资、融资或规避风险。 当一家金融机构在债券、股票、商品和衍生产品上持有头寸（未进行套期保值）时，一旦这些商品价格向与预期相反的方向变化，市场风险就出现了。资产价格波动越大，持有交易头寸的金融机构面临的市场风险越大。 这就要求金融机构加强监管，控制交易员的交易头寸，每日运用模型测算金融机构的市场风险敞口。 （3）信用风险 信用风险（credit risk）：指金融机构持有的贷款和证券的承诺现金流不能足领收回的风险。 贷款和证券的期限越长，信用风险越大 A.公司特有信用风险（firm-specific credit risk）：