第三讲连续型随机变量及其概率密度.pptVIP

* 第二章 随机变量及其分布 连续型随机变量及其概率密度 第三讲 §4 连续型随机变量及其概率密度 对离散型随机变量可以用分布律来描述它取 值的概率分布。但对连续型随机变量来讲，由于 它可以取某个区间上的所有实数，这些实数不可 能逐个列举出来，另外，连续型随机变量取任意 一个确定值的概率为 0 。 由于这两点，描述离散型随机变量的分布律 法不再适用于连续型随机变量。如何描述连续型 随机变量呢？ 定义：对于随机变量 X 的分布函数F (x), 若存在 非负的函数 f (x) 使对于任意实数 x 有： 则称 X 为连续型随机变量，其中 f (x) 称为 X 的概率密度函数，简称概率密度。 连续型随机变量 X 由其密度函数唯一确定． 由定义知道，概率密度 f (x) 具有以下性质： f (x) 0 x 1 f (x) x 0 4o 若 f (x)在x处连续，则 连续型随机变量密度函数的性质与离散型随机变量分布律的性质非常相似，但是，密度函数不是概率！ 连续型随机变量的一个重要特点 设X是连续型随机变量，则对任意的x=a，有 而连续型随机变量的分布函数F (x)是连续的 说 明 由上述性质可知，对于连续型随机变量，我们关 心它在某一点取值的问题没有太大的意义；我们 所关心的是它在某一区间上取值的问题． 若已知连续型随机变量 X 的概率密度函数 f (x)，则 X 在任意区间 G 上取值的概率为： 例1 设 X 是连续型随机变量，其密度函数为 解： ⑴．由密度函数的性质 例2 设 X 是连续型随机变量，其分布函数为 求X 的密度函数 设 X 的密度函数为 f (x)，则 1．均 匀 分 布 若随机变量 X 的密度函数为 记作 X ~ U (a , b) 一些常见的连续型随机变量及其分布 则称随机变量 X 服从区间(a , b)上的均匀分布 a b x 0 f (x) X X a b x l l 0 均匀分布的概率背景 如果随机变量X 服从区间(a , b)上的均匀分布，则 X在区间(a , b)上的任意子区间上取值的概率与该子 区间的长度成正比，而与该子区间的位置无关。 这时可以认为随机变量 X 在区间(a , b)上取值是等 可能的。