银行从业考试风险管理2016真题模拟练习.pdfVIP

31.下列关于风险的说法，不正确的是 （）。 A 风险是收益的概率分布 B 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C 损失是一个事前概念，风险是一个事后概念 D 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损 失本身 正确答案”C “ 【解析】损失是一个事后概念，风险是一个事前概念。 32.假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150 亿，关注类贷款40 亿，次级类贷款5 亿，可疑类贷款4 亿，损失类贷款1 亿，那么该商业银行的不 良贷款率等于 （）。 A0.2 B0.15 C0.1 D0.05 正确答案”D “ 【解析】不良贷款率= （次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款 =(5+4+1) ／(150+40+5+4+1)=5%。 33.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是 （）。 A 账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分 B 账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未 分配利润等 C 监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有 合格的资本工具 D 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的瓷本 正确答案”D “ 【解析】经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。 34. （）形成关键风险和关键控制清单，为操作风险管理和内部控制报告提供统 一语言。 ASERP BLDC CRACA DKRI 正确答案”C “ 【解析】RACA 形成关键风险和关键控制清单，为操作风险管理和内部控制报告 提供统一语言。 35.在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（） - 1 - 的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。 A 声誉风险 B 战略风险 C 法律风险 D 流动性风险 正确答案”D “ 【解析】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加 复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。 36.香港金融管理局规定的法定流动资产比率为 （）。 A0.2 B0.25 C0.3 D0.35 正确答案”B “ 【解析】考查资产负债期限结构。 37.客户风险的基本面指标不包括 （）。 A 品质类指标 B 技术类指标 C 实力类指标 D 环境类指标 正确答案”B “ 【解析】基本面指标包括品质类指标、实力类指标和环境类指标。 38.下列关于流动性风险的说法，不正确的是 （）。 A 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被 视为独立的风险 B 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C 流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造 成损失或破产的风险 D 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 正确答案”A “ 【解析】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加 复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。 39. （）是指由商业银行经营、管理机其他行为或外部事件导致利益相关方对商 业银行负面评价的风险。 A 政治风险 - 2 - B 声誉风险 C 经济风险 D 市场风险 正确答案”B “ 【解析】声誉风险是指由商业银行经营、管理机其他行为或外部事件导致利益 相关方对商业银行负面评价的风险。 40.银行监管的首要环节是 （）。 A 市场准入 B 资本监管 C 监督检查 D 风险评级 正确答案”A “ 【解析】市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳 健运行和金融体系安全的重要基础。 41.下列商业银行操作风险管理和控制措施中 A 减少在不熟悉市场的交易 B 强化交易员限额交易制度 C 购买未授权交易保险 D 为操作风险分配资本金 正确答案”C “ 【解析】购买保险是操作风险缓释的一种措施，其中包括购买未授权交易保险。 42.20 世纪70 年代，商业银行进入 （）。 A 资产负债风