第8讲第二章第三节随机过程及其平稳性.ppt

View/correlogram/level/ok Date: 02/05/09 Time: 23:27 Sample: 1981 2002 Included observations: 22 Autocorrelation Partial Correlation AC? ?PAC ?Q-Stat ?Prob ?????. |*******| ?????. |*******| 1 0.864 0.864 18.783 0.000 ?????. |****** | ?????. | . | 2 0.734 -0.052 33.003 0.000 ?????. |***** | ?????. *| . | 3 0.597 -0.101 42.903 0.000 ?????. |*** | ?????. *| . | 4 0.457 -0.097 49.037 0.000 ?????. |*** | ?????. | . | 5 0.345 0.015 52.737 0.000 ?????. |**. | ?????. *| . | 6 0.220 -0.133 54.332 0.000 ?????. |* . | ?????. *| . | 7 0.077 -0.180 54.543 0.000 ?????. | . | ?????. *| . | 8 -0.052 -0.079 54.645 0.000 ?????. *| . | ?????. | . | 9 -0.159 -0.025 55.674 0.000 ?????.**| . | ?????. | . | 10 -0.243 -0.037 58.274 0.000 ?????.**| . | ?????. | . | 11 -0.301 -0.029 62.623 0.000 ?????***| . | ?????. *| . | 12 -0.350 -0.061 69.099 0.000  * View/correlogram/选Level，OK * 从上图样本自相关函数的值分析 Autocorrelation的图形没有截尾或拖尾特征， 还有许多值落在临界值范围之外，所以，可以初步判断时间序列Y有非平稳性。 下面分析DY的平稳性。 * * * 从上图样本自相关函数的值分析 Autocorrelation的图形没有截尾或拖尾特征， 除个别值接近临界值外，其他值都落在临界值范围之内，所以，可以初步判断时间序列DY基本具有平稳性。 下面分析D2Y的平稳性。 * * * * 从上图样本自相关函数的值分析 Autocorrelation的图形没有截尾或拖尾特征， 除个别值接近临界值外，其他值都落在临界值范围之内，所以，可以初步判断时间序列D2Y基本具有平稳性。 下面分析D3Y的平稳性。 * * 从上图样本自相关函数的值分析 Autocorrelation的图形没有截尾或拖尾特征， 但Autocorrelation的值都落在临界值范围之内，所以，可以判定时间序列D3Y具有平稳性。 * 作业 P55 6,8 * 非稳定 * 仍不稳定 * 基本稳定 * 基本稳定，与d2y无大区别 * * * * * 第二章 第三节 随机过程及其平稳性 时间序列数据是计量经济分析最普遍使用的数据类型。 时间序列数据可以看成是由随机过程生成的，是特定随机过程的“实现” 以时间序列数据为基础的计量经济分析与随机过程理论有密切关系。 随机过程是概率统计理论的另一重要分支。 * * 一、随机过程及其概率分布 （一）随机过程定义 * （二）随机过程的分布特征 1、有限维分布函数族 * 2、均值和方差函数 (1)均值函数 (2)协方差和方差函数 * 二、随机过程的平稳性 （一）随机过程平稳性的定义和意义 1、严平稳 若一个随机过程在任意时点概率分布的特性不受时间原点改变的影响，则称该随机过程是“严平稳”的。 若一个随机过程是“严平稳”的,且存在一、二阶矩，则 (1)在任一时点的均值和方差都是常数。 (2)协方差与时间的起点无关，仅与时间间隔有关。 * 2、弱平稳  若一个随机过程满足下列三个条件 * 3、计量经济分析与时间序列平稳性 时间序列的平稳性是一个非常重要的特征，它保证了随机过程基本上没有结构变动，而结构变动将使预测遇到困难或