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商业银行管理学 第一章 商业银行管理学导论 第一节 商业银行的性质与功能 * 教学要求：了解商业银行的性质、功能及其在金融 市场中的作用、商业银行管理的目标、现代商业银行经营的特点以及我国商业银行的历史与现状等内容。 教学重点：商业银行的功能，商业银行的管理目标，商业银行在金融市场中的作用。 一、商业银行的性质 1.具有明显的企业性质 同工商企业一样自主经营、自负盈亏、自我约束、自求平衡、自我发展，追求的价值最大化。 在性质上不同于中央银行、政策性银行 2.具有特殊的经营规律 商业银行经营的商品是货币，除少量自有资金和固定资产,资金来源和资金运用两头在外 一般企业管理常用的最优化经济原理用于商业银行管理具有局限性 投入要素最优组合原理局限性 (MRP=Px， MRP=MP× PQ) 边际分析方法的局限性 (MR=MC:空间差、时间差) 规模经济原理的适应性和不适应性 结论： 对整个社会经济的影响远大于一般的工商企业，受整个社会经济的影响也比一般工商企业大得多。 金融风险管理成为商业银行经营的核心内容之一，考虑的风险比一般企业更为广泛。 商业银行业务经营的特殊性决定其有着与一般工商企业不同的经营规律。 二、商业银行的职能 1.中介职能 2.支付职能 3.信用创造职能 4.金融服务职能 闲散资金转化为生产经营资金；小额资金转化为大额资金； 短期资金转化为长期资金；效益低的部门 转向效益高的部门 代表客户支付商品和服务价款，例如签发和支付支票，电 汇资金、电子支付、支付现金等。 发放贷款，在支票流通和转帐结算的基础上贷款又转化为派生存款，形成数倍于原始存款的派生存款 担保、信托、租赁保管、咨询、经纪、代理融通等业务 三、商业银行在金融市场中的作用 1. 作用 贷款占全部商务外部融资的主要部分。——(融资方式与结构：银行贷款、股票、债券、其它） 交易成本与信息不对称决定了商业银行在金融市场中的作用 约翰·邦丁(美国：John Bunting)： “银行有生杀予夺的大权， 决定着谁可以生，谁可以死。” 2. 著名论断 邓小平：“金融是现代经济的核心,金融搞活了全盘皆活”。 ——1991年初上海视察讲话 列宁：“银行占据整个经济的制高点”。 马丁·迈耶(美国：Martin Mayor）：“要控制整个经济，首 先要夺取银行，在所有改革家的改革方案中，几乎无一不包 括银行方面的改革内容”。——《大银行家》 3.关于商业银行走向灭亡的悲观论断 罗斯（美国：Peter S.Rose） ：银行正走向寿终正寝！ 比尔.盖茨（美国：Bill Gates）：银行是即将灭亡的恐龙！ 博迪(美国：Bodie): 我们需要抛弃银行！ 默顿?米勒 （美国：Merton Miller）：商业银行的“陈旧过时” 已是一个勿庸置疑的事实，所存在的问题只是在语言上如何 更加委婉一些，让那些心存梦想的人更容易接受。 黄达(中国：原中国人大校长、中国金融学主要奠基人)：也发 表过传统商业银行被抛弃的论断。 论断 第二节 商业银行管理的目标 一、最终目标：企业价值最大化 其中,PV为商业银行的价值，πt为商业银行在第t年的利润，i为折现率。 目标函数体现的经营理念：商业银行价值最大化是在长期经营过程中形成的 。 价值：商业银行未来净现金流量的现值之和 二、基本目标：“三性”平衡 “三性”平衡：资金来源与运用的安全性、流动性、效益性 之间的平衡。 安全性 效益性 流动性 基本目标与最终目标的关系：基本目标与最终目标是一致的， 商业银行只有围绕基本目标开展日常的经营活动才能实现其最 终目标。 三、“三性” 之间的辩证关系 “三性”之间存在既对立又统一的辩证关系 效益性：核心；安全性和流动性：基础。离开效益性，安全性和流动性就失去存在的价值；离开安全性和流动性，效益性就成了空中楼阁。 短期：既相关又矛盾，彼此可能相消又相长。 长期：动态的“三性”平衡能保证商业银行取得最大利润。 最终目标、基本目标与“三性” 的关系图 最终目标 效益性 流动性 安全性 “ 三性 ” 平衡 基本目标 价值最大化 第三节 现代商业银行经营的特点 一、业务电子化 电子化三个阶段： 联机作业 电子资金转帐系统:EFTS (Electronic Funds Transfer System) 装设自动出纳机:ATM (Automatic Teller Machine ) 二、业务综合化、国际化 1.综合化 经营银行、证券和保险业务(分业经营向混业经营） 2.国际化 商业银行业务国际化与国际经济一体化紧密联系。