计量经济学-第四章-非线性回归模型的线性化.pptVIP

计量经济学 授课人：田立法 教材：张晓峒《计量经济学基础（第3版）》 授课班级：金融0905、0906，信用0901 公共信箱：sd_jiliang_2011@163.com tianlifa 第四章 非线性回归模型的线性化 第一节 变量间的非线性关系 第一节 变量间的非线性关系 第一节 变量间的非线性关系 第一节 变量间的非线性关系 第二节 线性化方法 第二节 线性化方法 第二节 线性化方法 第二节 线性化方法 第二节 线性化方法 第二节 线性化方法 第二节 线性化方法 第二节 线性化方法 第二节 线性化方法 第二节 线性化方法 第二节 线性化方法 第二节 线性化方法 第三节 案例分析 第三节 案例分析 第三节 案例分析 第三节 案例分析 第三节 案例分析 第三节 案例分析 * 计量经济学 天津商业大学经济学院 天津商业大学经济学院 2011年10月 第一节：变量间的非线性关系 第二节：线性化方法 第三节：案例分析 1. 线性回归模型与非线性回归模型的形式有何不同？ 线性模型 非线性模型 2. 非线性回归模型可分为几类？ 第一类：非标准的线性回归模型； 第二类：可线性化的非线性回归模型； 第三类：不可线性化的非线性回归模型。 第一类：非标准的线性化模型 Y与解释变量 之间不存在线性关系，但与未知参数 之间存在线性关系。 举例：总成本函数模型 第二类：可线性化的非线性回归模型 此类模型可通过适当的变换化为标准的线性回归模型。如，柯布—道格拉斯（Cobb-Dauglas）生产函数模型，简称C-D生产函数模型： 其中，Y 表示产出量，K 表示资金投入量，L 表示劳动投入量，A 为效率系数， 和 非别为K 和 L的产出弹性，A、 和 均为待估未知参数。 取对数后： 第三类：不可线性化的非线性回归模型 有些回归模型无论通过什么样的变换，都无法使其化为标准的线性回归模型，这类回归模型被称为不可线性化的非线性回归模型。如： 1. 非标准线性回归模型的线性化方法 变量替换法 变量替换公式为 则 （1）多项式函数模型 令 则 例4.1 假设某企业在15年中每年的产量和总成本的 统计资料如表4.1所示，试估计该企业的总成 本函数模型。 解：详见教材。 （2）双曲函数模型 令 则，化为标准的线性回归模型 （3）对数函数模型 令 则 （4）S-型曲线模型 取倒数 令 则 2. 可线性化的非线性回归模型的线性化方法 （1）指数函数模型 取对数 令 则 （2）幂函数模型 例 4.2 对于柯布—道格拉斯（C-D）生产函数 其中，Y 表示产出量，K 表示资金投入量，L表示劳动投入量，u 表示随机误差项，A、 、 为未知参数。试利用天津市1980年~1996年间的有关统计资料，估计天津市全社会的C-D生产函数模型。 解：详见教材。 3. 不可线性化的非线性回归模型的线性化估计方法 迭代线性化法 第一步：根据经济理论和历史统计资料，选定 作为未知参数 的一组初始估计值。接着将模 型的非线性函数 在这组初始估计值附近作泰勒级数展 开，得 舍掉二阶和二阶以上的高阶项，得： 3. 不可线性化的非线性回归模型的线性化估计方法 移项整理后得： 令 得 3. 不可线性化的非线性回归模型的线性化估计方法 第二步：对变换好的标准线性回归模型应用普通最小二乘法 估计未知参数。由给定的样本观察值 和 初始估计值 计算出一组新的样本观测值