第七讲子空间迭代方法.PDF

第七讲 子空间迭代方法 1 Krylov 子空间 2 GMRES 算法 3 共轭梯度法(CG) 4 收敛性分析 5 其它Krylov 子空间迭代算法 基本思想 在一个 维数较低的子空间 中寻找解析解的一个 最佳近似 . 子空间迭代算法的主要过程可以分解为下面三步: (1) 寻找合适的子空间; (2) 在该子空间中求“最佳近似”; (3) 若这个近似解满足精度要求, 则停止计算; 否则, 重新构造一个新 的子空间, 并返回第(2) 步. 这里主要涉及到的两个关键问题是: (1) 如果选择和更新子空间; (2) 如何在给定的子空间中寻找“最佳近似”. 关于第一个问题, 目前较成功的解决方案就是使用 Krylov 子空间 . 2/67 1 Krylov 子空间 设 , , 则由 和 生成的 维Krylov 子空间定义为 span 设dim , 令 是 的一组基, 则 可表示为 寻找“最佳近似” 转化为 (1) 寻找一组合适的基 ; (2) 求出 在这组基下面的表出系数 . 3/67 基的选取: Arnoldi 过程 最简单的基: 非正交, 稳定性得不到保证. Arnoldi 过程 : 将 单位正交化 1: ∥ ∥ 2: for to do 3: 4: for to do %MGS 正交化过程 5: , 6: endfor 7: ∥ ∥ %if ,break,endif 8: 9: endfor 4/67 Arnoldi 过程的矩阵表示 记 ,