保险需求和消费行为研究综述.docVIP

保险需求及消费行为研究综述 西方保险行业起步于14世纪后半叶，但在20世纪60年代之前，对于保险及其行为认知基本局限于一种行业知识，对于保险需求及其消费行为的系统研究较少。自从20世纪60年代，博尔奇（Borch）和阿罗（Arrow）将不确定性分析应用于保险研究之后，主要有经济学、社会学、心理学等学科进行了研究分析：经济学将保险需求及消费行为视为一种经济现象来分析，并为其提供了最基本的分析框架和基本分析工具：预期效用理论、风险测度函数、最优保险理论、人寿保险理论等，分析个人在面对风险时如何进行决策，并对信息不对称造成的道德风险和逆向选择进行了研究；社会学则突出家庭和社会两个参照群体对于个体保险需求及消费行为的不同影响，探讨了社会风险环境、制度环境、文化情境等外在因素对个体消费行为决策的影响；心理学则认为消费者个体内在心理因素诸如寻求安全与稳定心理、风险态度偏好、投机心理对于消费需求及其行为的决定性影响。还对从众心理、框架效应等心理效应对保险消费行为的影响进行了探究。 正如杜森贝利（Duesenberry.J，1960）所开的玩笑：“经济学家讨论的是人如何做决定，社会学家则讨论的是人如何不能做决定”[]。然而，保险需求及其行为研究是涉及经济学、社会学、心理学的跨学科的综合性研究领域，不同学科都为保险需求及其消费行为研究做出了重要贡献，下文旨在通过对现有的保险需求及消费行为研究进行梳理，构建跨学科的综合分析框架。 一、不同学科背景下的保险需求及消费行为的研究 1.经济学中的保险研究 保险的起源及其行为本质在于现实世界中广泛存在的各种“不确定性”，没有不确定性就没有保险及其行为。而传统经济学理论建立在“完全信息”的假设之上，因此，传统主流经济学无法将保险及其行为纳入其理论研究框架[]。1921年，奈特（Frank H. Knight）出版了《风险、不确定性和利润》一书，引入了不确定性概念，揭示了风险和不确定性的区别。以卡尔·博尔奇（Karl Borch）1962年发表的《再保险市场的均衡》论文为标志，学者们开始将不确定性经济的理论应用于保险，保险经济学进入了一个真正的发展阶段。 经济学对于保险需求和消费行为的分析主要是从消费者个体出发，以成本收益分析方法和期望效用理论为工具，以寻求最优保险水平的经济行为。探究个体风险态度、收入状况、财富水平、价格因素、替代效应等对于保险需求和消费行为的影响。主要研究包括期望效用理论和风险测度函数、保险产品性质和需求的分析、最优保险理论、人寿保险理论以及信息不对称下的道德风险和逆向选择问题。 （1）期望效用理论和风险测度函数 期望效用理论是描述人们在不确定性风险条件下如何做出决策的经典理论。该理论建立在完备性、传递性、连续性和独立性四个公理假设基础之上，此外再加上边际效用递减假设，就可以预测人们在不确定条件下的行为选择[]。期望效用理论定义了不确定情况下前景效用的计算方法,描述了人们在不确定情况下的决策行为,以其简洁明了的形式和良好的拓展性在各种风险决策理论中占据了主导地位。给出了理性人在不确定情况下的行为准则[]。 1944年，冯·诺依曼和摩根斯坦（Von Neumann Morgenstern）在《博弈论和经济行为》中提出了期望函数效用理论，为保险经济学提供了最基本的分析工具。在此基础上，Svaage在1954年提出主观期望效用理论(SEU)。他不预先做概率的假设,而是说若投资者遵循一个公理,则他的行为按好像此人有一个主观概率,即投资者的决策由唯一的概率测度表示,人们的偏好由主观期望效用决定[]。之后，安斯康姆和奥曼（Anscombe Aumann）将萨维奇的公理系统进行了简化，将主观概率与客观概率融合为一体，扩展并完善了主观预期效用理论。 风险态度则是影响保险需求及消费的直接因素。最早由弗里德曼与萨维奇（Friedman Savage）在《风险行为的效用分析》（1948）一文进行了探讨，并提出了主观效用函数。阿罗（Arrow，1965）和普拉特（Pratt，1964）提出了保险分析决策使用的绝对风险厌恶和相对风险厌恶的阿罗-普拉特测度（Arrow—Pratt measure），并揭示了在风险较小的情况下，消费者的购买行为是如何随风险厌恶程度不同而变化的[][]。阿罗发表的《不确定性和医疗健康的福利经济学》（1963）证明了当保险人和被保险人都是风险厌恶者时，能够达到保险市场的最优[]。Gollier(1996)和Schlesinger(1997)在放松风险厌恶假设的条件下，对该结论给出了一般性结果。 （2）保险产品性质和保险需求的分析 就保险产品性质而言，阿罗认为，保险是一种服务性商品，不具有物质性形态。莫森（Mossin，1968）在发表的经典论文《理性保险购买的状况