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面板数据的联立方程模型在eviews中估计的详细图解
第一步:
首先说明一下我的论文研究情景：
时间：2006-2011
主题：资本监管对银行业的风险承担行为的影响（以工行，建行，中行，交行作为例子，
4 个 cross sections）
模型如下：
dcap=c(1)+c(2)*drisk+c(3)*size+c(4)*roa+c(5)*riskt(-1)
drisk=c(6)+c(7)*dcap+c(8)*size+c(9)*non+c(10)*capt(-1)
有上面联立方程可以看出：dcap 和 drisk 相互影响为内生变量
size roa non riskt capt 为外生变量
第二步：
eviews6.0 实现过程：
打开 file-new-workfile
按图操作：
点击 ok 得到：
点击 object-new object
Type 选 pool，ok：
跳出的横框:
Cross Section Identifiers 填入数据变量名称：（这是纵轴的）
GSYH
JSYH
ZGYH
JTYH（前面提及的四大银行）
然后点 view-spreadsheet（stacked data）series list 小框输入（这是横轴的变量名称）
dcap drisk size roa non riskt capt
点击 edit+/- 手动输入数据或用 import 导入数据或粘贴复制进去也行：
此时点 object-new object，这次 type 选择 system 用以联立方程分析：
在 system 框内输入联立方程和工具变量：
dcap=c(1)+c(2)*drisk+c(3)*size+c(4)*roa+c(5)*riskt(-1)
drisk=c(6)+c(7)*dcap+c(8)*size+c(9)*non+c(10)*capt(-1)
inst dcap drisk size roa non riskt(-1) capt(-1)
点右上方的 estimate，method 选择 TSLS(两阶段最小二乘估计)：
整个过程就是先建立 workfile
再建立 panel data
最后建立联立方程 system
TSLS 估计即可
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