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经典优化方法及其应用 经典优化方法 线性规划模型 线性规划模型特点 决策变量：向量(x1… xn)T ,决策人要考虑和控制的因素非负； 约束条件：线性等式或不等式； 目标函数：Z=?(x1 … xn) 线性式，求Z极大或极小； 应 用 市场营销(广告预算和媒介选择，竞争性定价，新产品开发，制定销售计划) 生产计划制定(合理下料，配料，“生产计划、库存、劳力综合”) 库存管理(合理物资库存量，停车场大小，设备容量) 运输问题 财政、会计(预算，贷款，成本分析，投资，证券管理) 人事(人员分配，人才评价，工资和奖金的确定) 设备管理(维修计划，设备更新) 城市管理(供水，污水管理，服务系统设计、运用) 建模时需要注意的几个基本问题 －露天矿生产的车辆安排(CUMCM-2003B)－ －模型假设－ －符号说明－ －模型建立－ －模型建立－ CUMCM中的部分优化问题 CUMCM中的部分优化问题 xij为非负整数 fi 为0-1整数 （5）产量任务约束 （8）整数约束 （7）电铲数量约束 （6）铁含量约束 求解非线性规划有约束最优化问题的基本思想 线性逼近法 惩罚函数法 将目标函数和约束函数近似为线性函数，转 化为线性规划问题求解。 转化为无约束最优化问题。 Matlab优化工具箱简介 1.MATLAB求解优化问题的主要函数 2. 优化函数的输入变量 使用优化函数或优化工具箱中其它优化函数时, 输入变量见下表: 3. 优化函数的输出变量下表: 1、尽量使用实数优化，减少整数约束和整数变量。 2、尽量使用光滑优化，减少非光滑约束的个数 。 如：尽量少使用绝对值、符号函数、多个变量求最大/最小值、四舍五入、取整函数等。 3、尽量使用线性模型，减少非线性约束和非线性变量的个数。 （如x/y 5 改为x5y） 4、合理设定变量上下界，尽可能给出变量初始值 。 5、模型中使用的参数数量级要适当 。 (如小于103) 动态规划是用来解决多阶段决策过程最优化的一种数量方法。 需指出：动态规划是求解某类问题的一种方法，是考察问题的一种途径，而不是一种算法。必须对具体问题进行具体分析，运用动态规划的原理和方法，建立相应的模型，然后再用动态规划方法去求解。 动态规划 （一）、基本概念 1、阶段： 把一个问题的过程，恰当地分为若干个相互联系的阶段，以便于按一定的次序去求解。 描述阶段的变量称为阶段变量。阶段的划分，一般是根据时间和空间的自然特征来进行的，但要便于问题转化为多阶段决策。 动态规划 2、状态：表示每个阶段开始所处的自然状况或客观条件。通常一个阶段有若干个状态，描述过程状态的变量称为状态变量。 状态变量的取值有一定的允许集合或范围，此集合称为状态允许集合。 3、决策：表示当过程处于某一阶段的某个状态时，可以作出不同的决定，从而确定下一阶段的状态，这种决定称为决策。 动态规划 描述决策的变量，称为决策变量。决策变量是状态变量的函数。可用一个数、一组数或一向量（多维情形）来描述。 在实际问题中决策变量的取值往往在某一范围之内，此范围称为允许决策集合。 4、多阶段决策过程 可以在各个阶段进行决策，去控制过程发展的多段过程；其发展是通过一系列的状态转移来实现的。 动态规划 能用动态规划方法求解的多阶段决策过程是一类特殊的多阶段决策过程，即具有无后效性的多阶段决策过程。 无后效性过程指某阶段状态给定后，则在这个阶段以后的发展不受这个阶段以前各段状态的影响。 5、策略：是一个按顺序排列的决策组成的集合。在实际问题中，可供选择的策略有一定的范围，称为允许策略集合。从允许策略集合中找出达到最优效果的策略称为最优策略。 动态规划 6、状态转移方程：是确定过程由一个状态到另一个状态的演变过程，描述了状态转移规律。 7、指标函数和最优值函数：用来衡量所实现过程优劣的一种数量指标，为指标函数。指标函数的最优值，称为最优值函数。在不同的问题中，指标函数的含义是不同的，它可能是距离、利润、成本、产量或资源消耗等。 动态规划模型的指标函数，应具有可分离性，并满足递推关系。 动态规划 动态规划 （二）、建立动态规划模型的步骤 1、划分阶段 划分阶段是运用动态规划求解多阶段决策问题的第一步，在确定多阶段特性后，按时间或空间先后顺序，将过程划分为若干相互联系的阶段。对于静态问题要人为地赋予“时间”概念，以便划分阶段。 2、正确选择状态变量 选择变量既要能确切描述过程演变又要满足无后效性，而且各阶段状态变量的取值能够确定。一般地，状