计量经济学第7章多重共线性.pptVIP

二、利用已知信息克服多重共线性 已知信息——就是指在建模之前根据经济理论、统计资料或经验分析， 已知的解释变量之间存在的某种关系。 例: 为了克服多重共线性，可将解释变量按已知关系加以合并。 设消费函数 (5-8) 其中，Y为消费支出，X1为消费者的年平均收入，X2为消费者的年平均储蓄额。 三、通过变换模型形式克服多重共线性 ——不需要分析每个解释变量对被解释变量影响大小 模型对象 例: 设需求函数 (5-12) 其中Y为需求量，X1为居民收入，X2为商品价格，X3为代用品价格。 四、用增加样本容量来克服多重共线性 多重共线性的主要问题在于使参数估计量的方差变大，随机干扰项的 方差、变量的变异程度与方差膨胀因子一起决定着参数估计量的方差。 如果存在多重共线性，但随机干扰项的方差很小，或变量的变异程度很 大都可能得到较小的参数估计量的方差。这时，即使有较严重的多重共 线性，也不会带来不良后果。因此，只要回归方程估计的参数标准差较 小，t统计值较大，就没有必要过于关心是否存在多重共线性的问题。 五、逐步回归法 具体步骤 1）先用被解释变量对每一个所考虑的解释变量做简单回归； 2）以对被解释变量贡献最大的解释变量所对应的回归方程为基础； 3）逐个引入其余的解释变量。 好处 将统计上不显著的解释变量剔除，最后保留在模型中的解释变量之间 多重共线性不明显，而且对被解释变量有较好的解释贡献。 第7章 多重共线性 ◆ 学习目的 了解多重共线性的概念，掌握在建立计量经济学模型时如何避免发生多重共线性，以及在存在多重共线性情况下，如何正确建立计量经济学模型。 ◆ 基本要求 1)了解多重共线性的概念及多重共线性产生的原因; 2)存在多重共线性对计量经济学模型的危害; 3)掌握多重共线性的检验方法以及修正多重共线性的方法; 4)学会利用EViews软件进行逐步回归分析，建立正确的计量经济学模型。 ◆ 多重共线性及其产生原因 ◆ 多重共线性的影响 ◆ 多重共线性的检验 第五章 多重共线性 ◆ 多重共线性的修正 第一节 多重共线性及其产生原因 —、多重共线性的概念 指模型解释变量之间存在完全线性或近似线性相关的一类问题。 对模型 (5-1) 如果存在不全为零的 ，使得 (5-2) 成立，则称解释变量之间存在完全共线性（perfect multicollinearity）； 第一节 多重共线性及其产生原因 —、多重共线性的概念 指模型解释变量之间存在完全线性或近似线性相关的一类问题。 对模型 (5-1) 成立，则称解释变量之间存在近似共线性（approximate multicollinearity）。 如果存在不全为零的 ，使得 (5-3) 在矩阵表示的线性回归模型 完全共线性指矩阵 X的秩 即 近似共线性意味着 c)情况是不完全相关即解释变量之间的相关系数介于0和1之间。 需要强调，解释变量之间不存在线性关系，并非不存在非线性 关系，当解释变量之间存在非线性关系时，并不违反无多重共线性假定。 一般来说，解释变量之间的关系可概括为三种情况： a)情况是完全相关，即解释变量之间的相关系数为1； b)情况是完全不相关，即解释变量之间的相关系数为0； 在建立计量经济学模型中，大量的问题是属于第三种情况。 二、产生多重共线性的主要原因 1．经济变量之间的内在联系，是产生多重共线性的根本原因。 2．经济变量在时间上有同方向变动的趋势，这也是造成多重共线 性的重要原因。 3．模型中滞后变量的引入，也是造成解释变量多重共线的原因之一。 4．在模型参数的估计过程中，样本之间的相关是不可避免的，这是 造成多重共线性的客观原因。 第二节 多重共线性的影响 对存在多重共线性的模型直接用普通最小二乘法估计参数， 就会给模型带来严重的不良后果。 １．如果解释变量存在完全共线性，则模型的参数 无法估计； 2．如果解释变量之间存在近似共线性，则参数OLS估计量的方差随 着多重共线程度的提高而增加； 3．变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义； 4．参数估计量经济意义不合理。 １．如果解释变量存在完全共线性，则模型的参数 无法估计； 多元回归模型 （5-4） 的OLS估计量为 （5-5） 如果出现完全共线性，则 不存在，无法得到参数 的估计量。 2．如果解释变量之间存在近似共线性，则参数OLS估计量的方差随 着多重共线程度的提高而增加； 在近似共线性下，虽然可以由式（5-5）得到参数OLS估计量，但 由于此时 ，引起