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第七章 布朗运动
（几何布朗运动在股票相对于时间的价格的建模中有用，当感觉价格百分比变化是独立同分布时。例如，假设Xn是某个股票在时刻n的价格，那么假设 是独立同分布也许是合理的。 LOGO LOGO 第六章 布朗过程 布朗运动，有时称为维纳过程，是应用概率论中最有用的随机过程之一，以发现它的英国植物学家罗伯特.布朗命名，是悬浮微粒不停地做无规则运动的现象。首次解释是爱因斯坦于1905年给出，他证明，假设浸没的粒子连续不断受到周围介质的分子的冲击，布朗运动即可解释。1918年，维纳给出了布朗运动的简介定义。 自它被发现以来以来，有效的应用于一些领域，如拟合优度的统计检验，分析股票市场的价格水平及量子力学。 迄今，普遍的观点仍认为，股票市场是随机波动的，随机波动是股票市场最根本的特性，是股票市场的常态。 §1 基本概念和性质 对称随机游动：每个单位时间等可能的向左或向右走一个单位步子。 加速此过程，在越来越小的时间间隔中走越来越小的步子。若以正确的方式趋于极限，得到的就是布朗运动。 由式（1）和中心极限定理，得到X(t)的一些性质： （1）X(t)是正态的，均值为0，方差为 （2） （3） 布朗运动性质： （1）马尔可夫性； （2）标准布朗运动： 显然，条件分布是正态分布，均值和方差为 例3：在有两人比赛的自行车赛中，以Y(t)记当100t％的竞赛完成时，从内道出发的竞赛者领先的时间秒数，且假设Y(t)可以有效地用方差参数为 的布朗运动建模。求： （1）如果在赛道的中点，内道竞赛者领先 秒，问他取胜的概率是多少？ （2）如果内道竞赛者在竞赛中领先 秒获胜，问他在竞赛中点领先概率是多少？ 解：（1） （2）需要计算 （3）布朗运动的联合分布是多元正态的，所以布朗运动是高斯过程。 由于多元正态分布完全由边际均值和协方差决定，布朗运动也完全由其均值和协方差决定。 LOGO LOGO
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