非线性时间序列相空间重构参数选取方法研究.pdfVIP

第 25卷 第 6期 山 东 建 筑 大 学 学 报 Vo1．25 No．6 2010年 12月 JOURNAL OF SHANDONG JIANZHU UNIVERSITY Dec． 2010 文章编号：1673—7644(2010)06—0619—06 非线性时间序列相空间重构参数选取方法研究 耿淑娟，姚庆梅，张明玉，张君捧 (山东建筑大学 信息与电气工程学院，山东 济南 250101) 摘要：基于非线性时间序列相空间重构的延迟时间和嵌入维数这两个参数的选取互不相关的观点，提出用互信 息法确定时间延迟，用伪邻近点法和平均伪邻近点法相结合的方法确定嵌入维数的新思路。通过对几种典型 的混沌动力学系统的数值验证，表明该方案能够确定出相空间重构的有效延迟时间和最佳嵌入维数 ，能够从时 间序列中有效地重构原系统的相空间。 关键词：应用数学；相空间重构；互信息法；伪邻近点 中图分类号：N93 文献标识码 ：A Studyon theparameterdetermination ofphasespacereconstructionin nonlineartimeseries GENGShu-juan，YAOQing·mei，ZHANGMing—yu，eta1． (SchoolofInformation＆ElectricalEngineering，ShandongJianzhuUniversity，Jinan250101，China) Abstract：The choiceofdelaytimeand embedding dimension hasno correlation in theprocessof phasespacereconstruction．Basedonthisprinciple，anew ideaofdeterminingthedelaytimeandem · beddingdimensionisproposed．Themethodoffalsenearestneighborscombinedwiththemethodof averagedfalseneighborsisusedtodeterminetheoptimalembeddingdimensionafterthedetermination ofthedelaytimebythemutualinformationfunction．Numericalsimulationsshow thatthemethod is applicabletothedetemr inationofthedelaytimeandtheoptimalembeddingdimensionandcanrecon— structtheoriginalphasespacefrom thetimeserieseffectively． Keywords：appliedmathematics；phasespacereconstruction；mutualinformationfunction；falsenea- restneighbors 0 引言 相空间重构是非线性时间序列分析中的基本任 在 自然科学和社会科学各领域存在大量非线性 务。时间序列特征指数的计算、非线性预测等都是 系统…，但许多系统的内部结构并不清楚，其外部 以相空间重构为基础的。相空间重构是根据有限的 特性通常只能是某一个单变量的时间序列。因而处 数据来重构吸引子以研究系统动力行为的方法 ，其 理单变量时间序列并由此分析原系统的动力学特征 基本思想是：系统中任一分量的演化都是 由与之相 是非线性系统分析的重要工作。自从H．Takens等