C16074课后测验90分.docxVIP

一、单项选择题1. 对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设不包括（ ）。????A. 风险因子在时间上的分布独立????B. 风险因子在时间上的分布相同????C. 风险因子在时间上的分布为正态分布????D. 组合只有一个风险因子???? 描述：P47，时间平方根法则 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要区别是（ ）。????A. monte carlo模拟法不需要历史数据????B. 历史模拟法可以根据专家经验调整参数????C. monte carlo模拟需要对模型进行假设????D. monte carlo模拟计算速度快???? 描述：P29，Monte carlo模拟法 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（ ）。????A. VaR????B. 边际VaR????C. 成分VaR????D. 下标准差???? 描述：P38，边际与成分Var计算 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 下列敏感度指标中，能够把利率变动对债券未来现金流影响的纳入考虑的指标是（ ）。????A. 凸性????B.