- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2014-16年CFRM考试大纲--
2016
CFRM
考试大纲
2016 CFRM考试大纲
1 数量分析
1-1 概率论
1-1.1 概率论基础
1-1.2 随机变量和概率分布
1-1.3 常用概率分布
1-2 抽样分布与参数估计
1-2.1 抽样分布
1-2.2 参数估计
1-3 假设检验
1-3.1 假设检验基础
1-3.2 p值在假设检验中应用
1-3.3 单个总体均值的检验
1-3.4 两个总体均值是否相等的检验
1-3.5 单个总体方差的检验
1-3.6 两个总体方差是否相等的检验
1-4 线性回归
1-4.1 单变量线性回归
1-4.2 多变量线性回归
1-5 微积分
1-5.1 微积分基础
1-5.2 导数在金融计算中的应用
1-6 蒙特卡洛模拟
1-6.1 随机过程的概念
1-6.2 维纳过程
1-6.3 几何布朗运动
1-6.4 蒙特卡洛模拟方法及应用
1-7 波动率及相关性估计
1-7.1 时间序列分析基础
1-7.2 ARCH模型
1-7.3 EWMA模型
1-7.4 GARCH模型
1-7.5 协方差与相关系数估计
1-8 风险价值(VaR)
1-8.1 VaR基础知识
1-8.2 VaR计算方法
1-8.3 VaR方法应用
01
WWW.HKFRM.ORG HKFRM
2 市场风险测量与管理
2-1 市场风险概述
2-2 固定收益产品及其定价
2-2.1 固定收益产品市场概述
2-2.2 固定收益产品定价
2-2.3 折现率与期限结构
2-2.4 利率模型
2-2.5 久期与凸度
2-2.6 含权债券的定价
2-2.7 固定收益证券投资组合管理
2-3 远期、期货、互换合约及其定价
2-3.1 远期合约及期货合约
2-3.2 远期合约及期货合约的定价
2-3.3 互换合约及其定价
2-4 期权及其定价
2-4.1 期权合约
2-4.2 二叉树介绍
2-4.3 Black-Scholes-Merton模型
2-4.4 希腊字母和波动率微笑
2-4.5 奇异期权
2-4.6 期权组合策略
2-5 基于衍生产品的风险管理策略
2-5.1 使用远期合约管理金融风险
2-5.2 使用期货合约管理金融风险
2-5.3 使用互换合约管理金融风险
2-5.4 使用期权合约管理金融风险
2-6 市场风险管理
2-6.1 一致性风险度量
2-6.2 VaR方法
2-6.3 回溯测试
2-6.4 极值定理
3 信用风险测度与管理
3-1 信用风险管理概述
3-1.1 信用风险定义
3-1.2 信用事件
02
02
WWW.HKFRM.ORG HKFRM
3-1.3 信用风险管理
3-2 信用风险的度量
3-2.1 信用风险度量工具
3-2.2 违约概率度量
3-2.3 交易对手风险分析和衡量
3-2.4 国家主权风险
3-2.5 信用风险组合模型
3-3 信用风险的管理
3-3.1 信用风险损失分布
3-3.2 信用VaR
3-3.3 组合信用风险度量
3-4 资产证券化
3-5 信用衍生品
3-6 信贷风险管理
3-6.1 认识财务报表
3-6.2 财务报表质量
3-6.3 财务报表分析常用方法
您可能关注的文档
- 106年本校特約醫療單位.pdf
- 106年僑務委員會臺灣青年海外搭橋計畫簡章.pdf
- 106-1交換學校一覽表-NCKU,成功大學-國際合作組.pdf
- 1080P20倍红外网络高速球DCS-NS300-H20R-T.PDF
- 10月24日.pdf
- 10月6日(木)第1会場.pdf
- 11.大自然的语言.pdf
- 10月19日西安轻松构建企业营销系统,提升企业运营效率冯立超SPS2003.pdf
- 11311班班级风采录.pdf
- 11月17日东莞保障企业信息协作平台安全运营的解决方案高磊、王伟强.pdf
- 第十一章 电流和电路专题特训二 实物图与电路图的互画 教学设计 2024-2025学年鲁科版物理九年级上册.docx
- 人教版七年级上册信息技术6.3加工音频素材 教学设计.docx
- 5.1自然地理环境的整体性 说课教案 (1).docx
- 4.1 夯实法治基础 教学设计-2023-2024学年统编版九年级道德与法治上册.docx
- 3.1 光的色彩 颜色 电子教案 2023-2024学年苏科版为了八年级上学期.docx
- 小学体育与健康 四年级下册健康教育 教案.docx
- 2024-2025学年初中数学九年级下册北京课改版(2024)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年初中科学七年级下册浙教版(2024)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年小学信息技术(信息科技)六年级下册浙摄影版(2013)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年小学美术二年级下册人美版(常锐伦、欧京海)教学设计合集.docx
文档评论(0)