张晓峒--计量经济学课件.pptVIP

12.9.2 面板数据（panel）型工作文件的建立，模型估计与检验 图12.35 面板数据（panel）型工作文件的个体固定效应模型估计结果 演讲结束. 动态模型 y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟2万次 去掉附加项影响 LLC检验是左单端检验。因为LLC = 4.27 -1.65，所以存在单位根。 EViews 7 操作步骤：在面板数据Group窗口点击View选Unit Root Test功能。在Test Type中选Common root –Levin, Lin, Chu。 12.7.1 LLC（Levin-Lin-Chu，2002）检验（相同根情形） 带常数项、自动方式 IPS检验是左单端检验，因为IPS= 5.15 -1.65，所以存在单位根。 EViews 7 操作步骤：在面板数据窗口点击View选Unit Root Test功能。在Test Type中选Individual root – Im, Pesaran。 12.7.2 IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997, 2002，不同根情形） （1）Pedroni检验。包括4个统计量，11种检验方法。 Pedroni检验的原假设为“不存在协整关系”。所以有4个检验结果接受原假设（p值大于0.05），7个检验结果拒绝原假设（p值小于0.05），