第8 篇 自相关.pdf

教学用 PPT ，《高级计量经济学及Stata 应用》，陈强编著，高等教育出版社，© 2010 年 第 8 章 自相关 8.1 自相关的后果 i ≠ j E(εε | X) ≠0 如果存在 ，使得 i j ，即扰动项的协方差阵 Var(ε| X) 的非主对角线元素不全为0，则称存在“自相关”。 1 在有自相关的情况下， （1）OLS 估计量依然是无偏且一致的。 （2 ）OLS 估计量依然服从渐近正态分布。 Var(b | X) 2 ′ −1 （3 ）OLS 估计量方差 的表达式不再是σ (X X) ， 2 因为Var(ε| X) ≠σ I 。通常的t 检验、F 检验也失效了。 （4 ）高斯-定理不再成立，即 OLS 不再是 BLUE 。 2 y i i ε n i εn−1 i i ε ε i 1 2 i ε n i ε n−1 i i i x i ε2 ε 1 图 8.1、自相关的后果 8.2 自相关的例子 3 （1）时间序列数据中的自相关 （2 ）截面数据中的自相关 （3 ）对数据的人为处理：移动平均数、内插值或季节调 整 （4 ）设定误差：模型设定中遗漏了某个自相关的解释变 量