10.计量经济专题模型.ppt

第五章 虚拟变量模型 在计量经济学研究中，往往存在一些定性的不可量化的因素对经济指标产生影响，比如：性别、学历、职称、政策、法律、季节等因素往往对研究的变量有重要影响。 注意：我们这里介绍的DV一般只取 1 或 0 两个值（非此即彼）。 引入DV 主要有以下作用： 1.可以描述和测量定性因素的影响。 2.可以反映经济变量与各因素之间的完整关系，提高模型精度。 3.便于处理异常数据。 例题：大学生毕业生和非大学生毕业生的初职年薪 从回归分析可以看出，估计的非大学毕业生的平均初职年薪为18000美元（ ），而大学毕业生的平均初职年薪为21280美元（ ）。 一.虚拟变量的设定 例如：研究教师年薪与教龄、性别之间的关系。数据如下： （2）多个因素两个类型；设有n个因素,各有两个类型，应设立n个解释变量。若某一因素中有多于2个类型，则对其按（1）设置 DV 个数。 2. 虚拟变量的引入方式： （1）加法方式 可见，加法方式引入，对截距产生影响，斜率不变。 （2）乘法方式 3.一般方式 （加法或乘法） 当我们知道某一定性因素对经济变量模型有显著影响而又不知是加法还是乘法时，常建立一个一般的虚拟变量模型。 该方法比chow检验要严格，操作简单。 S 5.2 滞后变量模型 以前讨论的回归模型都是静态的，即因变量变化只依赖解释变量当期，与以前的无关。 实际的问题中，往往经济变量的变化存在时滞现象。称这样的变量为滞后变量（lagged variable） S 5.2.1滞后变量模型的基本概念 3.技术原因：由于经济运行的技术因素从生产到流通，到消费者手中，每一环节需要时间，形成时滞。如电子产品。 4.制度原因：法律、法规，政策、契约（合同）等因素也会对经济行为造成滞后。 S5.2.2有限分布滞后模型（第（1）种）的估计 如果有限分布滞后变量模型的随机误差项满足线性回归模型的基本假设，似乎可以用OLS进行参数估计. 1. 但利用OLS有以下难点： （2）损失自由度问题。在样本容量 n 一定(有限)时，过多的滞后变量会导致可利用的样本数据容量减少。若最大滞后 k 期,可用的样本数据容量变为（n - k）.导致参数估计精度下降。 （3）产生多重共线性。由于不同期的滞后变量观 测值之间往往存在较强相关，会产生多重共线性。 滞后期确定后，可采用（1）经验加权估计法或（2）阿尔蒙多项式滞后法。 其基本思路：对模型中不同期的滞后变量加权，组成线性组合变量（滞后变量的线性组合），取代原滞后变量模型中的各滞后变量，以减少滞后变量个数，缓解多重共线性，保证自由度。 （1）经验加权法：先给各滞后变量确定权数。有3种权数类型。 例5.2.1 （2）阿尔蒙（Almon）法 主要通过阿尔蒙变换，定义新变量，达到 减少解释变量个数，消除或削弱多重共线性的目的，以便进行参数估计。 通过阿尔蒙变换，新模型中变量个数明显少于原模型中变量个数，保证了自由度，在一定程度上缓解了多重共线性。 （3）科伊克（Koyck）方法 适用于将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后估计， 1.自回归模型的构造： （1）自适应预期模型： 将自适应预期模型转化为自回归模型。 （2）局部调整模型： 将局部调整模型转化为自回归模型。 2.自回归模型的参数估计 （1）IV法. 例5.2.3 因果关系是指变量之间的依赖性，即原因变量决定结果变量，原因变量的变动引起结果变量的变动。 课本157页 课本157页 注意：因果方向与m关系可能很大。 第五章 例题： （1）建立分布滞后模型时，滞后期长度难以确定。 2. 针对以上问题，通过研究，提出一系列的办法，对滞后长度的确定，可根据经验判定，或利用 判定准则： 如 Akaike(赤池)的AIC准则， Schwartz(施瓦兹) 的SC准则。 简单易行，但随意性较大。 例5.2.2 S5.2.3自回归模型（第（2）种）的参数估计 （2）OLS法. S5.2.3格兰杰（Granger）因果关系检验 变量X 与Y可能有四种关系： 1.由X 到Y的单向因果性； 2.由Y到X的单向因果性；