现代金融监管制度及中国的选择.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * （五）需要进一步研究的几个问题 宏观经济政策统筹 公共政策工具有效性 监管协调机制构建 地方金融管理体制 存款保险制度 金融消费者保护 * 1.宏观经济政策统筹 监管政策 货币政策 财政政策 产业政策 环保政策 * 2.公共政策工具有效性 盯住货币还是盯住资产价格？ 信贷总量、M2还是社会融资总量？ * 3.监管协调机制构建 三会之间的监管备忘录 一行三会的安排 宏观经济部门：类似货币政策委员会 国务院金融旬会 * 4.地方金融管理体制 小额贷款公司监管问题 地方金融办的职责定位 * 5.存款保险制度 定位：付款箱（pay box）还是有监管权 范围：包括所有机构还是部分机构 赔付：全额赔付还是部分赔付 机构：设立机构还是建立基金 必要性和紧迫性：国有体制、银行结构（国有银行、农信社）、风险正态分布、符合大数定律 美国于1934年大危机后建立了联邦存款保险公司(FDIC） * 6.金融消费者保护 谁最需要保护？ 中国社会结构与美国不同 （橄榄型与三角形） * 谢谢大家！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1.规制监管与原则监管并举 原则导向监管 确立“准确分类—充足拨备—做实利润—资本充足率达标”的持续监管思路 提出“风险可控，成本可算和信息充分披露”的创新原则 始终坚持“四四六”监管新理念 * 2.微观审慎与宏观审慎监管并重 银监会监管目的之一： 提高金融服务水平和竞争力 资本充足率 提高拨备水平 控制大额风险集中度 公司治理和内控建设 控制不良率和余额 监控流动性水平 微观单体机构风险监管 宏观审慎监管 “抓两头，带中间”改革思路 金融形势通报 压力测试 逆周期资本、动态拨备、动态LTV 风险早期预警系统 有效隔离风险跨境和跨市场传递 与宏观经济部门信息共享 同质同类分析和监管评级 * 3.注重逆周期监管 动态调整贷款损失准备，将拨备覆盖率监管指标逐步从100%提高到130%再到150%，实现“以丰补歉” 建立动态资本补充机制，提高资本质量 严格控制集中度风险，坚持单一客户10%和集团客户15%的 “红线”，任何机构不得逾越 动态调整贷款价值比率（LTV），非首套房贷款首付比例从三成提高到六成 重视薪酬制度和考核机制科学性，反对“冲时点” 积极跟踪国际会计准则的动向 * 4.扩大监管覆盖面 机构监管和功能监管 银行和资本市场、房地产市场风险隔离 从信用、市场和操作风险，到IT、声誉、国别风险 审慎监管与行为监管并重 * 5.改进监管方式方法 机构准入注重宏观发展战略和市场需要 业务准入坚持谨慎原则 规范对高级管理人员、关联股东和银行股权变更的管理 准入监管 非现场监管信息系统升级 强化非现场监测分析和风险提示 完善并表监管制度 开展监管评级工作 实施监管谈话制度和三方会谈 非现场监管 现场检查 市场退出和风险处置 中小银行业金融机构风险处置 城市信用社退出 非银行金融机构风险化解 农村金融机构风险处置 科学安排现场检查项目 完善并试点运行现场检查分析系统 （EAST系统） 妥善行使延伸检查权，加强跟踪后评价 * 6.监管获得国际认可 银监会209年3月加入巴塞尔银行监管委员会(BCBS)；2009年6月加入金融稳定理事会(FSB)。获得主要国际金融组织的席位，具有国际游戏规则制定话语权。 FSAP核心原则评估组：“银监会作为主动和有前瞻性的监管者，在中国银行业改革发展过程中起到了重要的作用”。 全球风险管理专业人士协会（GARP）：将2009年度风险管理大奖同时颁给中国银监会及其主席刘明康。 亚洲银行家杂志：2009年度金融监管大奖授予银监会 （二）中国银行业的主要变化 * 经营效率大幅提升 截至2010年底，银行业资产总量达到95.3万亿元，是2003年底的3.4倍；实现税后利润8,991亿元，是2003的近28倍；资本利润率17.5％，是2003年底的近6倍；资产利润率1.03％，是2003年的10倍。 * 资本充足率全部达标 截至2010年底，商业银行整体加权平均资本充足率12.2％，加权平均核心资本充足率为10.1%，281家商业银行的资本充足率水平全部超过8％ -3.2% -1.2% 3.3% 6.5% 0.0% 4.9% 7.3% 8.3% 12.0% 11.4% 12.2% 9.9% 9.2% 10.1% 5.8% -3.0% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 核心资本充足率 资本充足率 商