广西GDP的统计预测模型及其应用.pdf

第25卷第 3期 经 济 数 学 V0】．25 No．3 2008年 9月 MATHEMArI1CSIN ECONOMICS Sep． 2008 广西 GDP的统计预测模型及其应用 梁 鑫，谢佳利，李 朝 (广西师范大学数学科学学院，桂林，541004) 摘 要 本文利用SPSS统计软件及非参数统计方法(卡方检验和 K-S检验法)对广西 1950年至2006年共57 年的GDP数据进行实证分析．在最佳准则(即AIC准则)下建立了ARIMA(1，2，1)时间序列模型，并利用非参数 统计方法对此模型进行了适应性检验，然后利用2001年至2006年的实际值与该模型的预测值进行了比较． 最后，本文利用该模型对广西未来五年的GDP进行 了预测． 关键词 GDP，时间序列分析，ARIMA模型，非参数统计方法 中图分类号 O212 文献标识码 A 1． 引 言 GDP不仅能够在总体上度量国民产出和收入规模，也能够在整体上度量经济波动和经济 周期状态，也是政府制定经济发展战略和经济政策的重要依据．因此，准确预测GDP，对广西经 济的发展具有重大参考价值．近年来，国内外专家、学者对GDP的发展规律及预测方法进行了 许多研究．文[1]利用TSP软件及 OLS法，建立 ARIMA(1，1，1)时序模型对广西的GDP进行了 预测．文[2]以我国1954年至2004年 GDP的数据资料为依据，采用 Box—Jenkins方法建立ARI． MA(1，1，1)模型，揭示我国GDP增长变化的规律性，并对回归结果进行实证分析．文 [3]利用 Box—Jenkins方法及 EVIEWS3．1统计软件对 1950年至2004年广西的GDP进行了分析，建立了 ARIMA(1，1，2)模型，并且模型引入 了回归项——全社会 固定资产投资额，对广西国内生产总 值作出了预测．以上文献在模型定阶时，均是根据ACF图(自相关函数图)及PACF图(偏 自相 关函数图)来判断模型的阶数，若图形的拖尾和截尾的特征不是很明显时，则其阶数的判断容 易出现误差，从而所得模型不一定是最佳模型．而本文对最佳阶数的确定则是在AIC准则H下 进行重复拟合得到，而且在模型的适应性检验时是利用非参数统计方法进行检验，比上述文献 更具客观性 ．最后，由于 《广西统计年鉴一2006}([5])中采用新算法后GDP的数据已经产生了 改变，这必定造成之前的预测模型不再适合，因此本文利用 广《西统计年鉴一2006))的最新广 西GDP数据进行建模． 2． ARIMA(p，d，q)模型 设 X：( ，：，…， ，…， )为一个在等间隔时间 1，2，…，t，…，Ft采集得到的时间序列． * 基金项 目：广西 自然科学基金资助项 目(No．0728091) 收稿 日期：2008—01一O1． - - - — — 290 --——— 经 济 数 学 第25卷 记 为后移算子：Bx= ；t为第t个时间点， 为t时刻的时间序列值，v为差分符号：v = 1一B，d为差分阶数 ． ARIMA建模是以序列的平稳性为前提的，若是非平稳序列，则需要对序列进行变换和处 理，使之平稳后再进行分析．ARIMA(P，d，q)模型的一般形式为 (B)(V )=@(B)e， 或者 (B)(1一B) =@(B)e． 其中， ()=1一 。B一 B 一…％Bp为 自回归算子，P为 自回归阶数， ，：，…， 为 自回 归部分参数；@(B)=1一 。曰一 曰一… 。 为移动平均算子，q为移动平均阶数，0。，0：，…， 为移动平均部分参数，e为 白噪声序列 ． 3． 基于SPSS系统的实证分析 3．1 数据分析 下面以1950年至2006年期间的广西GDP为原始数据进行分析(数据来源于[5])．将广西 过去57年 (1950年至2006年