计量经济学简答2.doc

1．经济计量学的任务是以经济学、统计学和数学之间的统一为充分条件，去实际理解现实经济生活中的数量关系。用数学模型定量描述经济变量关系是经济计量学的基本任务。 2．多重性共线性的后果有：（1）各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别。（2）由于模型回归系数估计量的方差会很大，将导致显著性检验失败（3）模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值以及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感。多重共线性的处理方法有：（1）追加样本信息（2）使用非样本先验信息（3）进行变量形式的转换（4）使用有偏估计 3．DW检验用来检验序列相关，应用时要注意以下的限制条件和局限性：（1）只适用于检验一阶回归形式的序列相关，并不适用于检验高阶自回归形式或其他形式的序列相关（2）要求解释变量中不含有滞后的被解释变量（3）DW检验中存在不能判定的区域 4。样本相关系数r具有下列性质1.它是可正可负的数2它是在-1与+1之间变化的量3.它具有对称性，即X和Y之间的相关系数相同4.如果X和Y在统计上独立，则相关系数为零，但r=0，并不说明两个变量之间一定独立。这是因为，r仅适用与变量之间的线性关系，而变量之间可能存在非线性关系。 5根据自价格弹性，当ii0，i是正常品；ii0,i为非正常品。根据交叉价格弹性，当ij0时，商品i，j为互代关系；当ijo，商品i，j为互补关系。根据收入弹性，当io时，商品i为劣质品；i1时，商品i为高档品；当0i1时，i为必需品；当i0且ii0，商品i为吉芬商品。 6对联立方程模型进行参数估计的方法可以分为两类，即单方程估计法和系统估计法。单方程估计法是对联立方程模型中的方程逐个进行估计，从而获得整个联立模型的估计。系统估计法是对整相模型系统中的所有方程同时进行估计，从而能够同时决定所有结构参数的估计量。 7需求函数的基本特性有：（1）非负性（2）可加性(3)零阶齐次性（4）对称性（5）单调性。由其基本特性推出的重要特性有：（1）正常商品的需求曲线的斜率为负(2)以预算份额加权收入弹性之和等于1，即（3）预算份额加权的各种商品需求量对价格Pj的弹性之和，等于商品j的预算份额的负值，即。（4）第i种商品的需求量对各种商品价格的弹性之和等于其收入弹性的负值即 。 8令K=模型系统中内生变量个数M=模型系统中变量的个数Hi=模型系统中某个特定方程中变量的个数，i=1,2,…..,K识别的阶条件可表达为：M—Hi=K—1，第i个方程恰好识别M—HiK—1,第i个方程过度识别；M---HiK—1，第i个方程不可识别。识别的秩条件是：在一个具有K个方程的模型系统中，任何一个方程被识别的充分必要条件是所有不包含在这个方程中变量的参数矩阵的秩为K—1。 9协整理论的重要意义在于：（1）避免伪回归。大量实验结果表明，互不相干的非协整变量在统计检验时经常表现为显著相关。因此，以变量之间的协整关系进行检验是正确建立经济计量模型的先决条件。（2）估计量的|“超一致性”。协整理论表明，如果非平稳时间序列之间是协整的，可以直接建立回归模型，而且其参数的最小二乘估计量具有超一致性，即以更快的速度收敛于参数的真实值。（3）区分变量之间的长期均衡关系和短期动态关系。 10检验协整关系地方法：第一步，按照协整的定义，消费与收入必须是同阶单整的，因此，协整检验的第一步就是考察每个变量单整的阶数。第二步，估计消费与收入之间的长期均衡关系。第三步，估计误差修正模型。 11所谓模型功率评价是指对所构建的经济计量模型的可靠程度作出判断。模型的功效评价大体包含两方面内容：一是对方程的拟合程度和参数估计值得可靠性和合理性进行检验；一是对模型的误差程度和范围作出判断。前者属于对模型的估计结果的评价，后者属于对模型预测精度的评价。（1）经济理论准则 经济理论准则是由经济理论决定的判别标准。换句话说，按经济理论准则进行评价就是用经济学的原则、定理和规律等准则来判别模型估计结果的合理性程度。（2）统计准则 统计准则是有统计学理论决定的判别标准。依统计准则评价模型，目的在于确定模型参数估计这的统计可靠性。包括参数估计结果显著性检验和解释变量预备解释变量相关程度的度量。(3)经济计量准则 经济计量准则是由经济计量学理论决定的判别标准。按经济计量准则评价模型，目的在于研究特定条件下所采用的参数估计方法是否令人满意。 12比较发尔和杰弗的价格调整方程与包登的价格决定方程的系数可得两个价格调整系数g*与g的关系式为：g*=根据需求方程和供给方程的性质可知，系数a1的符号应为负，b1的符号应为正。在价格调整方程中，g越趋近于0，相应地g*就越趋近于1，市场价格的调整就越缓慢；反之，g越趋近于，相应地g*就越趋近于0，市场价格的调整就越迅速。实际上，若价格调整速度参数g*=0,则市场价格