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08第8章 时间序列习题解答
第8 章 时间序列习题解答
8.1 解 用t 1,,8,9,,12分别表示 1974 年，…，1981,1982，…，1985 年，y t
（ ）表示已知的8 个观测值。
t 1,,8
（1）取预测公式
ˆ y t y t 1 y t 2
y t 1 ，t 3,,8,9,,11，
3
其中 （ ）分别取为递推预测的预测值 。ˆ
y t t 9,10,11 y t
预测的标准误差
8
ˆ 2
(y y )
t t
t 3
S 19.3542 .
1
8 3
计算的Matlab 程序如下
clc, clear
yt=[80.8 94.0 88.4 101.5 110.3 121.5 134.7 142.7];
m=length(yt); n=3;
for i=n+1:m+1
ythat(i)=sum(yt(i-n:i-1))/n; %已知数据的预测值及未来一步预测值
end
ythat
for i=m+1:m+3
yt(i)=ythat(i);
ythat(i+1)=sum(yt(i-n+1:i))/n; %求未来多步预测值
end
yhat=ythat(end-3:end) %显示未来4 个时刻的预测值
s1=sqrt(mean((yt(n+1:m)-ythat(n+1:m)).^2)) %计算预测的标准误差
（2 ）二次指数平滑法的计算公式为
(1) (1)
S y (1)S ,
t t t1
（8.1 ）
(2) (1) (2)
St St (1)St1 ,
(1) (2)
式中 为一次指数的平滑值； 为二次指数的平滑值。当时间序列{y } 从某时期
S S
t t t
开始具有直线趋势时，可用直线趋势模型
ˆ
y a b m ， ， （8.2 ）
tm t t m 1,2,
(1) (2)
at 2St St ,
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