第二章主方程（Masterequation）.PDFVIP

第二章主方程(Master equation) • 这里我们研究概率分布随时间的演化。 • 随机过程：与时间有关的随机变量(time-dependent random variable) • 我们只考虑仅有短程记忆的过程– 马尔科夫过程(Markov process)，该过程的时间演化方程就是主方程。 • 主方程是统计物理里最重要的方程之一，它几乎是普遍适 用的，并广泛地被应用于化学，生物学，人口动力学，布 朗运动，流体，半导体，金融等问题。 2.1 主方程的推导 （I）一般情形 对于随机变量Y 的概率密度，将采用以下的记号来表示： （随机变量Y在 时刻取 值的概率）; （随机变量Y在 时刻取 值，在 时刻取 值的联合概率）; （随机变量Y在 时刻取 值，在 时刻取 值， 在 时刻取 值的联合概率）。 一般性质: 联合概率密度是正的: 它们可以被约化: 并且是归一化的: • 随机变量与时间有关的矩(表征随机变量在不同时刻的值之间的相关): • 平稳过程