第6章信号检测与估计理论.pptVIP

* * * * * * 6.2.4 维纳滤波器的因果解 维纳—霍夫方程 分析:求解 的困难在于 被限制在 之内。 若 ,则 。 这意味着，若 是自相关函数为 的白过程，则 。积分方程就可以直接求解。 通常， 是非白过程，但上述结果提醒我们：若将非白过程 首先通过白化滤波器 变为白过程 ，然后针对白过程 ，设计维纳滤波器 ，则维纳滤波器的因果解为: 下面分别讨论白化滤波器 和滤波器 的设计问题。 白化滤波器 的设计 若观测信号是 具有有理功率密度 的平稳随机过程，则用复频域表示为： 式中， 的所有零极点在s平面的左半平面； 的所有零极点在s平面的右半平面。 要求白化滤波器能够将非白化过程白化，则 则其输出 是白过程。 从而得白化滤波器的系统函数 滤波器 的设计 由积分方程为 其中， 。所以 式中， 表示取 中零极点在s平面左半平面的部分，这是由 决定的。 先求