随机变量的协方差和相关系数介绍.pptVIP

概率论与数理统计 第三节 随机变量的协方差和相关系数 协方差 相关系数 协方差矩阵 相关系数矩阵 原点矩、中心矩 前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差，对于二维随机变量（X，Y），我们除了讨论X与Y的数学期望和方差以外，还要讨论描述X和Y之间关系的数字特征，这就是本讲要讨论的 协方差和相关系数 E[ X-EX][Y-EY]称为随机变量X和Y的协方差,记为cov(X,Y) ，即 一、协方差 cov(X,Y)=E[X-EX][Y-EY]=EXY-EXEY 1.定义 1) 当(X,Y)是离散型随机变量时, 2) 当(X,Y)是连续型随机变量时, (6) cov(X1+X2,Y)= cov(X1,Y) + cov(X2,Y) (5) cov(aX, bY) = ab cov(X,Y) a, b 是常数 (7) D(X±Y)=D(X)+D(Y)±2cov(X,Y) (4) cov(aX+b, Y) = a cov(X,Y) a, b 是常数 2.简单性质 (3) cov(X,Y)= cov(Y,X) (2) cov(X,X)= D(X) (1) cov(X,C)= 0, C为常数； 协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X与Y本身度量单位的影响.