中南财经政法大学2013时间序列分析试题A.docVIP

第 1 页(共 4 页) 第 2 页(共 4 页) 第 3 页(共 4 页) 第 4 页(共 4 页) 8 1 2012 –2013学年第二学期期末考试试卷 课程名称：《时间序列分析》 （A）卷 考试形式：闭卷、笔试 使用对象：本科同课程号各专业 _______________________________________________________________________ 题号 一 二 三 四 五 六 总分 总分人 分值 30 10 15 25 10 10 100 得分 _____________________________________________________________________________ 得分 评阅人 一、单选题（共15题，每题2分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1. 的阶差分是（ ） A B C D 2. MA(2)模型，则移动平均部分的特征根是（ ） A ， B ， C ， D ， 3.关于差分，其通解是 ( ) A B C D 4. AR(2)模型，其中，则（ ） A B C D 5. ARMA(2,1)模型，其延迟表达式为（ ） A B C D 院（系）： 专业： 年级： 学生姓名： 学号： 课堂号：________ ------------------------------------------------- 密 ---------------------------------- 封 ----------------------------- 线 --------------------------------------------------------- 6. 移动平均法是测定（ ）的一种较为简单的方法。 A 长期趋势 B. 循环变动 C 季节变动 D. 不规则变动 7. 欲测定季节变动，根据时间序列乘法模型的原理需要从时间序列中（ ）。 A. 减去长期趋势和循环变动 B.减去长期趋势、循环变动和不规则变动 C.除去长期趋势和循环变动 D.除去长期趋势、循环变动和不规则变动 8. 本地区2000---2004年人均消费水平（元）为：2000，2090，2200，2350和2560。则2005年的三期移动平均预测值为（ ）。 元 B. C. D. . 9．当时间序列在长时期内呈现连续的不断增长或减少的变动趋势，其逐期增减量又大致相同时，对该时间序列未来的发展前景进行预测，应使用（ ）。 直线趋势预测模型 B.抛物线趋势预测模型 C.指数曲线趋势预测模型