第4章现金资产业务.ppt

头寸的概念 银行资金头寸：银行能够运用的资金 时点头寸：银行在某一时点上可用资金 时期头寸：银行在某一时期的可用资金 可用头寸 商业银行可以动用的全部可用资金（库存现金、超额准备金、存放同业存款等） 基础头寸 不仅是随时可运用的资金，而且还是银行一切资金清算的最终支付手段（库存现金、超额准备金） 可贷头寸 商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金，是形成银行盈利资产的基础 * 第四节 资金流动性需求的预测 流动性需求预测的意义 在任意时点上银行的流动性需求和流动性供给的对比状况决定了这一时刻银行的净流动头寸和应该采取的措施。 引起资金头寸变动因素表 时期 存款量 O 易变存款线 核心存款线 存款变化趋势图 时期 贷款量 O 长期贷款趋势线 贷款变化趋势图 流动性需求预测的方法 因素法 资金头寸需要量=预计贷款增量+应缴存款准备金增 量-预计存款增量 资金结构法 资金结构法是通过分析存贷款资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性需求。 流动性指标法 流动性指标体系能够反映一家银行整体的流动性状况。银行可以通过对比分析自身的流动性指标与同行业的平均水平来估算其流动性需求。 * 资金结构法 商业银行存款按照被提取的可能性分为三类：易变性货币负债、准变性货币负债、稳定性货币负债。 商业银行为不同的负债设定不同的流动性资金准备率（A,B,C），并计算出流动性需求的总量。 负债流动性需要量=A x（易变性货币负债-法定准备金）+B x（准变性货币负债-法定准备金）+C x（稳定性货币负债-法定准备金） 商业银行总流动性需求=负债流动性需要量+贷款的流动性需求 计算题例 某银行在预测期内各类存款额、其法定准备金数额以及要提取的流动性资金比例如下表所示： 流动性需求=0.95×（300-24）+0.3×（250-12.5）+0.15×（400-12）+1.00×12=262.2+71.25+58.2+12 =403.65（百万元） * 流动性指标法 * 第五节 流动性需求与来源的协调管理 * 商业银行现金资产管理 流动性管理的主要内容 银行管理人员对流动性需求做出预测后，需要选择最优的流动性管理方案。包括： * 商业银行现金资产管理 流动性管理的原则 当出现流动性缺口时： 通过主动负债的方式来满足流动性需求。 靠自身资产转换、出售的方式来满足流动性需求。 比较众多方案，选择成本最小方案满足流动性需求。 流动性需求与来源的协调管理方法 银行可以通过转换资产的方式来满足流动性需求。银行通常以持有流动性的资产，主要是现金和可流通证券来保持其流动性。 银行也可以通过借入资金的方式来满足流动性的需要。借入资金满足流动性需要是风险最大同时盈利最高的一种流动性管理方式。 随着金融创新的不断发展，银行在满足流动性需求方面除了上述的传统方法之外，还有一些新的方法。 流动性需求管理效果的衡量 揭示银行流动性状况的信号： 1.公众对银行的信心。 2.银行股票价格是否稳定。 3.发行大额可转让定期存单以及其他负债是否存在风险溢价。 4.出售银行资产有无损失。 5.能否满足客户的合理贷款需求。 6.是否频繁从中央银行借款。 出现上述信号后，银行应适时调整其流动性管理策略。 本章重点 现金资产包括那些形式？ 法定存款准备金的计算方法有哪些？银行应该如何进行法定存款准备金的管理？ 什么是流动性需求？银行的流动性需求有哪些种类？ 思考题 用你所学的理论和方法，尝试对我国商业银行的流动性管理水平进行分析和判断。 第四章 商业银行现金资产管理 商业银行资产业务 资产种类 现金资产 贷款 投资 拆借与回购 其他资产 银行资产与工商企业不同 现金存量高 资产绝大部分是金融债权 房地产、设备等固定资产相对较少 现金资产定义 现金资产是银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产 流动性最高的资产 银行现金资产作用 客户提存的要求 监管当局的法规要求 满足转帐结算需求 向其代理行支付现金以换取服务等 第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则 第二节 存款准备金的管理 第三节 商业银行的现金资产与流动性需求 第四节 银行流动性需求的预测 第五节 流动性需求与来源的协调管理 * 商业银行现金资产管理 * 第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则 现金资产的构成 狭义的现金资产是指银行库存现金。 一般意义上理解现金资产是指广义现金资产，即包括现金