第三章_金融统计学基础(二).ppt

金融统计学 第三章 金融统计学基础(二) 本章学习目标 第一节 统计指数 第二节 相关分析与回归分析 关键概念 学习小结 思考题 第三章 金融统计学基础(二) 本章学习目标 通过文章的学习，应掌握统计指数的概念及分类，会计算综合指数、个体指数和平均指数，了解拉氏指数和派氏指数之间的区别，并了解其各自适用范围，了解指数体系的概念和分类，掌握两因素和多因素分析法；了解相关分析和回归分析的区别与联系，相关分析的内容及程序，相关系数的计算和作用，并会进行一元和多元、线性和非线性回归分析，了解并会计算估计标准误，并会进行线性相关的t检验和F检验。 第一节 统计指数 一、指数的概念与分类 二、综合指数的编制方法 三、平均指数的编制方法 四、指数体系与因素分析 第一节 综合指标 一、指数的概念与分类 （一）指数的概念 指数(index numbers)是一种对比性的分析指标，即指把作为对比基准的水平(基数)视为100时，要考察的现象水平相当于基数的多少。这种对比可以是时间上的对比，也可以是空间上的对比，或实际水平与计划(规划或目标)水平的对比。 （二）指数的分类 第一节 综合指标 一、指数的概念与分类 1．按指数化指标性质分类，可分为质量指标指数和数量指标指数 2．按指数的考察范围和计算方法分类，可分为个体指数、组指数和总指数 （1）个体指数 个体指数是考察总体中个别现象或个别项目的数量对比关系的指数。包括动态相对数、比较相对数和计划完成相对数。 （二）指数的分类 第一节 综合指标 一、指数的概念与分类 （2）总指数 总指数是表现整个总体现象的数量对比关系的指数,如工业总产量指数、零售物价指数。但会面临总体中个别现象的数量不能直接加总或不能简单综合对比的问题。 （3）组指数或类指数 组指数是介于个体指数与总指数之间的概念，其考察范围比总指数窄，但比个体指数宽，其计算方法和分析性质则与总指数相似。 （二）指数的分类 第一节 综合指标 一、指数的概念与分类 3．按指数的对比性质分类，可分为动态指数和静态指数 （1）动态指数 动态指数又称时间指数，它是将不同时间上的同类现象水平进行比较的结果，反映现象在时间上的变化过程和程度。 （2）静态指数 静态指数又包括空间指数和计划完成情况指数两种。 （二）指数的分类 第一节 综合指标 一、指数的概念与分类 4．按照指数表现形式分类，可分为综合指数、平均指标指数和平均指标对比指数 5．按照指数所说明的因素多少，可分为两因素指数和多因素指数 6．按照在一个指数数列中所采用的基期不同，指数可分为定基指数和环比指数 （二）指数的分类 第一节 综合指标 三、平均指数的编制方法 (一)算术平均指数 (二)调和平均指数 四、指数体系与因素分析 （一）指数体系及其作用 （二）总量指标指数体系 第一节 综合指标 三、平均指数的编制方法 (一)算术平均指数 以基期总值加权的算术平均指数公式为： 第二节 相关分析与回归分析 一、相关分析 二、回归分析 第二节 相关分析与回归分析 一、相关分析 （一）相关关系的概念及分类 1．函数关系 现象之间存在着严格的确定性的数量关系，在这种关系中，对某一变量X的每一个数值，都有另一个变量Y的确定值与之相对应，并且这种关系可以用一个数学表达式反映出来。 2．相关关系 （1）相关关系 （它反映现象之间确实存在的，而关系数值不固定的相互依存关系，在这种关系中，对某一变量X的每一个数值，Y的值不是被唯一地确定，而可能同时出现几个不同的数值，并在一定范围内围绕其平均数上下波动，因此不能用一个数学表达式反映出来。 第二节 相关分析与回归分析 一、相关分析 （一）相关关系的概念及分类 2．相关关系 （2）自变量和因变量 相关分析中通常把其中起影响作用的现象称为自变量，用符号x表示，把受自变量影响而相应发生变化的现象称为因变量，用符号y表示。如果两种现象间互为根据，则究竟哪个变量为自变量，哪个为因变量，则要根据具体情况而定。 第二节 相关分析与回归分析 一、相关分析 （二）相关分析的概念和种类 1．从相关关系涉及的因素多少来划分，可分为单相关和复相关 2．从相关关系的表现形态来划分，可分为直线相关和曲线相关 3．从直线相关变化的方向来划分，有正相关和负相关 第二节 相关分析与回归分析 （二）相关分析的概念和种类 4．按相关的程度来划分，可分为完全相关、不完全相关和无相关 一、相关分析 。 。 。。 。 。 。。 。。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 图3-1 完全正相关 图3-2 不完全正