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4 主观概率和先验分布( Modeling uncertainty with probability ) 詹文杰（教授/博导） Office: 华中科技大学管理学院611室 Tel: 027 Email: wjzhan@mail.hust.edu.cn 风险性决策 风险性决策（随机性决策）：指有多种未来状态和相应后果，但只能得到各种状态发生的概率而难以获得充分可靠信息的决策问题。 特点：状态的随机性；决策结果的效用特性。 决策的已知变量： 状态空间的概率分布Θ,P={?1,p1, ?2,p2 ,…, ?n,pn} 后果的效用函数(或损失函数)：u(cij)，cij表示采取方案ai时出现状态?j的后果 解决问题的主要理论方法：概率论与数理统计 4 主观概率和先验分布( Modeling uncertainty with probability ) 4.1 主观概率的基本概念 4.2 主观概率的估计方法 4.3 主观概率的系统偏差 4.4 主观概率的修正 4.5 拍卖成交概率的研究论文 4.1 主观概率的基本概念 一、客观概率的三种定义 二、客观规律 vs. 主观概率 三、主观概率的定义 四、主观概率的数学定义 一、客观概率的三种定义 古典概率的定义：在相同条件下进行了n次试验（随机试验），其中事件A发生的次数nA称为事件A发生的频数，比值nA/n称为事件A发生的频率，记为fn(A)，则古典概率的定义为：p(A)=limn→∞fn(A) Laplace的定义：p(A)=k/n；其中k为事件A所包含的基本事件数，n为基本事件ei的总数。（基本事件数有限，每个基本事件等概率） 公理化定义：E是随机事件，S是E的样本空间，对E的每一事件A，对应有确定的实数p(A)，若p(A)满足：①非负性：p(A)≥0；②规范性：p(S)=1；③可列可加性：对两两不相容事件Ak，有p(∪kAk)=Σkp(Ak)。(Ai∩Aj=Φ,i≠j) 二、客观规律 vs. 主观概率 客观(Objective)概率：上述三种定义的概率是在多次重复试验（随机试验）中，随机事件A发生的可能性的大小的度量，称为客观概率。 主观(Subjective)概率：在实际管理决策中，许多事件的发生概率是无法通过随机试验获得的，或条件不允许，或事件本身不允许。因此需要一种方法来人为设定事件发生的概率，称为主观概率。 (1)有的自然状态无法重复试验。如：明天是否下雨、新产品销路如何、明年国民经济增长率如何、能否考上研究生。 (2)试验费用过于昂贵、代价过大。如：洲导弹命中率、战争中对敌方下一步行动的估计。 三、主观概率的定义 (subjective probability, likelihood) Savage(1954)的观点：主观概率是一种见解，是合理的信念的测度，它是某人对特定事件会发生的可能性的信念(或意见、看法)的度量，即某人相信或认为事件将会发生的可能性的大小。 (1) 明天下雨的概率为60%； (2) 某新产品在未来市场上畅销的概率为80%； (3) 我班研究生考取大概为40%。 主观概率：以个人信念为基础，根据确凿有效的证据对个别事件设计的概率。 这里所说的证据，可以是事件过去的相对频率的形式，也可以是根据丰富的经验进行的推测。比如有人说:“阴云密布，可能要下一场大雨!”这就是关于下雨的可能性的主观概率。 主观概率具有最大的灵活性，决策者可以根据任何有效的证据并结合自己对情况的感觉对概率进行调整。 三、主观概率的定义(subjective probability, likelihood) 主观概率的特点： 主观概率是一种心理评价，判断中具有明显的主观性。 对同一事件，不同人对其发生的概率判断是不同的。 主观概率的测定因人而异，受人的心理影响较大，谁的判断更接近实际，主要取决于市场趋势分析者的经验，知识水平和对市场趋势分析对象的把握程度。 问题：不同的决策人对同一事件会发生的可能性的度量会不同（如：能否考上研究生），决策分析时是否存在多种主观概率？ 主观概率 vs. 主观臆测 主观概率: 是根据经验、各方面的知识以及对客观情况的了解，利用相关信息进行分析、推理、综合判断而设定(assignment)的。 主观概率的证据(先验信息)主要来源： 1. 用对立事件的比较来确定主观概率； 2. 用专家意见来确定主观概率； 3. 用历史数据来确定主观概率。 主观臆测: 完全凭自己的想象作决定，通俗的说就是你想啥就是啥，不以客观事实为依据的判断。 例子：日本大地震引发的武汉抢盐风波 《中国日报》周五（2011.3.25）报导称，中国近期传言碘盐能防辐射，武汉一名姓郭的男子抢盐6.5吨，而如今这价值2万多元的食盐成了“烫手山芋”。 曾有