交易结算业务培训班课件-20070331结算业务培训(ppt 65).pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * - 风险防范（2） 结算会员不能履行合约责任时，交易所可对其采取下列保障措施： 动用该结算会员的结算准备金； 暂停开仓交易； 强行平仓，直至用平仓后释放的保证金能够履约为止。 - * - 风险防范（3） 采取前条措施后会员仍无法履约的，交易所将采取如下措施： 动用该违约结算会员缴纳的结算担保金； 动用其他结算会员缴纳的结算担保金； 按规定程序动用交易所风险准备金。 交易所代为履约后，有权对违约会员进行追偿 - * - 谢 谢 ！ 欢迎提出意见和建议！ 结算部 * 通过学习，了解本交易所的结算业务流程，熟悉保证金和资金风险管理控制、交易结算、交割结算的基本要求，掌握结算盈亏计算和权利凭证质押计算等基本结算业务知识，能较好地完成结算交割员的职责。 通过学习，了解本交易所的结算业务流程，熟悉保证金和资金风险管理控制、交易结算、交割结算的基本要求，掌握结算盈亏计算和权利凭证质押计算等基本结算业务知识，能较好地完成结算交割员的职责。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * - 日常结算（4） 当日盈亏在每日结算时进行划转，盈利划入结算会员结算准备金，亏损从结算会员结算准备金中扣划 。 当日结算时，结算会员账户中的交易保证金超过上一交易日结算时的交易保证金部分从结算准备金中扣划，交易保证金低于上一交易日结算时的交易保证金部分划入结算准备金。 手续费、税金等各项费用从结算准备金中扣划。 - * - 日常结算（5） 结算准备金余额的具体计算公式如下： 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日盈亏+入金－出金－手续费等。 - * - 日常结算（6） 假设：某交易结算会员2006年11月2日结算后，有结算准备金500万（含最低结算准备金余额200万）；IF0611合约多头持仓100手，结算价1500点；IF0703合约空头持仓80手，结算价1550点。 11月3日会员卖出IF0611合约50手平仓，成交价1520点；卖出IF0703合约20手，成交价1570点。当日IF0611合约结算价1510点，IF0703合约结算价1560点。交易保证金率两交易日都为8%。 试问，该会员11月3日的盈亏、交易保证金、结算准备金和最大出金金额各是多少。（手续费不计） 计算题 - * - 日常结算（7） 解： 当日盈亏： IF0611交易盈亏 （1520-1500）*50*300=300000（元） IF0703交易盈亏 （1570-1560）*20*300=60000（元） IF0611持仓盈亏 （1510-1500）*50*300=150000（元） IF0703持仓盈亏 （1550-1560）*80*300=-240000（元） 总盈亏=300000+60000+150000-240000=270000（元） 交易保证金： IF0611 50*1510*300*8%=1812000（元） IF0703 100*1560*300*8%=3744000（元） 交易保证金=1812000+3744000=5556000（元） 结算准备金=5000000+100*1500*300*8%+80*1550*300*8%+270000-5556000=6290000（元） 最大出金额=6290000-2000000=4290000（元） 答：该会员11月3日的盈亏是27万元,交易保证金是555.6万元,结算准备金是629万元,最大出金额是429万元。 - * - 日常结算（8） 中国金融期货交易所结算部每日收盘后进行２次结算，每次结算间隔大约为15-30分钟。 1.初次结算。 结算部在每日收盘后约15分钟左右发出第一次的结算结果，包括对盈亏、手续费、保证金的计算结果和各项结算报表。此次结算发送是为了方便结算会员提前对自我结算的情况进行一次初步核对，其中不包括盘后资金增减的数据。 - * - 2.15-30分钟间隔期 进行保证金追加和申请出入金的资金划账处理。 3.最终结算 在收到银行凭证并完成到账确认后再进行第二次结算，此次结算结果为当日的最终结果，随后将各项结算报表再行发送一次。 日常结算（9） - * - 日常结算（10） 重要提示： 所有结算会员每日必须从结算服务器上接受２次数据，最后一次接受的结算报表列表后会有“正式发布”的字样。中金所的结算报表没有隔夜在途资金的存在，如果有请再接受一次数据或与结算部联系。 - * -