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习题 * §4.6 多元正态分布 一、密度函数与特征函数 下面用划线的小写字母表示列向量，例如 其中τ表示向量的转置。 用划线的大写字母表示矩阵，例如 用Σ-1表示Σ的逆矩阵，用detΣ表示Σ的行列式。 令 其中Σ是n阶正定对称矩阵，x , μ是实值列向量。 定义1: 称具有以上概率密度函数的分布为n元正态 分布,简记为N(μ , Σ) 首先来验证p(x) 确实是Rn中的密度函数. 显然，对所有 x∈ Rn ，有p(x) 0成立. 因此只要 再验证 即可. 由于Σ是正定对称矩阵,故存在可逆矩阵L, 使 作线性变换 则 因此 于是我们就证明了p(x) 确实是Rn中的密度函数. 定理1: n元正态分布N(μ , Σ)的特征函数为 注:在上述结果中要求Σ为正定对称阵.实际上,利 用特征函数的连续性定理可以减弱对Σ的要求。 定义2:若μ 为n 维实向量, Σ是n 阶非负定对称矩 阵，则称以(*)式中的f(t)为其特征函数的分布函 数为n元正态分布,简记为N(μ , Σ). 实际上,当rank(Σ)=n时,密度函数由定义1给出. 而rank(Σ)=rn时,这时概率分布集中在一个r 维子 空间上,这种分布称为退化的正态分布. 在下面讨论中,一直假定随机向量ξ=(ξ1, ...,ξn) 服从n元正态分布N(μ , Σ). 定理2:随机向量ξ=(ξ1, ...,ξn)τ的任一子向量 也服从正态分布,分布为 , 其中 为保留 Σ的第 行和列所得的m阶矩阵. 特别地,ξj 服从一元正态分布N(μj , σjj) 注:上述结果表明多元正态分布的边际分布还是 正态分布. 证明: 在特征函数(*)式中对一切不等于 的l, 令tl=0即得 的特征函数为 这里 , 这正是 的特征 函数。 证明: 由定理2得到ξj 服从一元正态分布N(μj , σjj), 因此 又 定理3: μ 和Σ 分别是随机向量ξ的数学期望和 协方差矩阵, 即 于是n元正态分布由它的一、二阶矩完全确定。 所以 二、独立性 对于多元正态分布，独立性与不相关性有如下 的关系： 定理4: ξ1, ξ2, ...,ξn相互独立的充分必要条件是 它们两两不相关。 证明: 必要性显然成立。下面证明充分性。 若ξ1, ξ2, ...,ξn两两不相关，即对一切 j≠k 于是 由特征函数的性质知ξ1, ...,ξn独立。 上述结果可以推广为 定理5: 若ξ=(ξ1,ξ2 )τ，这里ξ1与ξ2是ξ的 子向量，记 其中Σ11与Σ22分别是ξ1与ξ2的协方差矩阵, Σ12 则是由ξ1与ξ2的相应的分量的协方差构成的相 互协方差矩阵，则ξ1与ξ2独立的充分必要条件 是 Σ 12=0。 类似地还有:若ξ的子向量ξ1,ξ2,...,ξk两两 独立,则它们也相互独立 例1. 设 ( X 1, X 2, X 3, X 4, )服从多元正态分布，其协方差矩阵为 则X 1, ( X 2, X 3 ), X 4 相互独立,而X 2与 X 3不 独立. 三、线性变换 多元正态分布在线性变换下有很好的性质。 定理6: 随机向量ξ=(ξ1, ...,ξn)τ服从n元正态分布 N(μ , Σ),的充分必要条件是它的任意一个线性组合 服从一元正态分布 证明: 先证必要性.若ξ服从n元正态分布N(μ , Σ), 则 取 (t1, ..., tn)τ= (ul1, ..., uln)τ , 则有 由于上式对任意实数u都成立, 因此随机变量 η服从分布 再证充分性.若 服从 则(#)式还成立, 在该式中取u=1, 得 由于l = (l1, ...,ln)τ的任意性,这就证明了ξ服从正 态分布N(a , B). 定理6: 若随机向量ξ=(ξ1, ...,ξn)τ服从n元正态 分布N(μ , Σ), C为任意m×n矩阵, 则 η= C ξ服 从m元正态分布N(C μ , C Σ Cτ). 证明:只要计算η的特征函数即可. 上述定理表明正态变量经过线性变换后还是正态 变量,此性质称为正态变量的线性变换不变性. 例2. 设 X 1, X 2,..., X n相互独立,都服从标准正态分布， 为常数向量, 定义 则 服从多元正态分布 N(μ , Σ), 其中 推论