国际金融阶段测试题.docVIP

国际金融阶段测试题 一、名词解释 外汇交易、外汇市场、即期外汇交易、远期外汇交易、套汇、套利、掉期、 二、填空题 1、即期外汇交易又称 交易，是指买卖双方成交后，在 办理交割的外汇买卖。 2、如果一种货币的远期汇率高于即期汇率，称之为 ；如果一种货币的远期汇率低于即期汇率，称之为 ；如果一种货币的远期汇率和即期汇率相等，称之为 ； 3、地点套汇是指利用 的差异，通过买进和卖出外汇而赚取利润的行为，可分为 和 。 4、套利是指在两国 出现差异的情况下，将资金从低利率的国家调到高利率的国家以赚取利息差额的行为，分为 和 。 5、在期汇投机时，先卖出期汇后买进现汇的投机交易称为 ；先买进期汇后卖出现汇的投机交易称为 。 6、远期外汇交易又称 交易，是指外汇买卖时，买卖双方先签订合同，规定交易的 、 、 及 等，并于将来某个约定时间进行交割的外汇业务活动。 7、在远期外汇买卖中，远期汇率与即期汇率的汇价差称为 。 8、其他条件不变，远期汇率升（贴）水率 两种货币的利率差。 三、判断题 1、套利者为了防止汇率变动的风险，在套利交易中总是将套利交易与地点套汇交易结合进行，又称抵补套利。 2、只要不同国家之间存在利率差异，套利投机者便会有利可图。 3、直接套汇也称为三角套汇。 4、即期外汇交易也称现汇交易，其外汇买卖必须在当日办理交割。 5、远期交易的期限一般有30天、60天、90天、180天或1年，其中最常见的是90天。 现货交易、现期交易、现金交易统称为远期外汇交易。 4、在外汇市场上，远期外汇的卖出者主要有 。 A、进口商 B、出口商 C、持有外币债权的债权人 D、负有外币债务的债务人 E、对远期汇率看跌的投机商 5、在外汇市场上，远期外汇的购买者主要有 。 A、进口商 B、出口商 C、持有外币债权的债权人 D、负有外币债务的债务人 E、对远期汇率看涨的投机商 6、在外汇市场上，远期汇率的标价方法主要有 。 A、直接标出远期外汇的实际汇率 B、标出远期汇率与即期汇率的差额 C、标出远期汇率与即期汇率的中间汇率 D、标出即期汇率与远期汇率的差额 E、直接标出实际远期汇率的中间价 7、远期外汇交易的特点是 。 A、买卖双方有直接合同责任关系 B、不收手续费 C、对远期外汇的买卖有标准化规定 D、实行双向报价 E、最后要进行交割 8、美式期权下，购买期权合同方（客户）在合同到期日 。 A、有权执行合同 B、有权放弃合同的执行 C、以前，有权执行合同 D、以前，有权放弃合同的执行 9、在外汇市场上进行 交易，都可以作为避免汇率风险的工具。 A、即期 B、远期 C、掉期 D、期货 E、期权 10、金融期货包括 。 A、股指期货 B、汇率期货 C、大豆期货 D、利率期货 六、计算题 1、某月某日，某外汇市场的远期汇率报价表： EUR/USD USD/JPY USD/HKD 即期汇率 0.9823/43 108.68/79 7.7813/25 1个月 23/38 40/23 10/30 6个月 89/106 101/80 90/120 （1）判断远期汇水： 欧元相对于美元 美元相对于日元 港元相对于美元 （2）计算以上远期汇率的全数报价。 2、设英国某银行某时外汇牌价： 即期汇率 3个月汇水 GBP/USD 1.5800/20 70/90 问：（1）3个月远期汇率是多少？ （2）如果某商人卖出3个月远期美元10 000，届时可换回多少英镑？ 3、设某日某一时刻：纽约外汇市场：USD1=DEM1.7780-1.7790 法兰克福外汇市场：GBP1=DEM3.0790-3.0800 伦敦外汇市场：GBP1=USD1.7800-1.7810 某投资者拥有投资成本USD100万。要求： （1）判断投资者是否有利可图。 （2）若有，计算投资收益。 4、某年10月中旬外汇市场行情：即期汇率GBP/USD=1.6700,3个月远期差价16/6。 美国出口商签订向英国出口62500英镑仪器的协