西安市社会固定资产投资拟合数据解释.doc

统计预测与决策 课程论文 题 目 基于ARMA模型的西安市社会固定资产总投资时间序列分析与预测 学生姓名 谭嘉宝 学生学号 13610801150962 专 业 经济统计学 班 级 统本统计1302班 提交日期 二〇一六年五月 基于ARMA模型的我国TIIFA时间序列分析与预测 摘要:本文分析了西安市1989-2009年的社会固定资产总投时间序列，在将该时间序列平稳化的基础上，建立自回归移动平均模（ARMA）,从中得出西安市全社会固定资产投资序列的变化规律，并且预测2010、2011年社会固定资产总投资的数值。 关键词：时间序列预测；TIIFA ；ARMA模型 1. 前 言 全社会固定资产投资包括基本建设投资、更新改造投资、国有单位其他固定资产投资、房地产开发投资、城镇集体固定资产投资、联营经济、股份制经济、外商投资经济、港澳台投资经济及其他经济类型的固定资产投资，农村集体5万元以上固定资产投资，城镇工矿区私人建房投资和国防、人防基本建设投资。为自回归模型的阶数，为移动平均模型的介数；表示时间序列在时刻的值；为自回归系数；表示移动平均系数；表示时间序列在时期的误差或偏差。 2.2 ARMA模型建模流程 首先用ARMA模型预测要求序列必须是平稳的，也就是说，在研究的时间范围内研究对象受到的影响因素必须基本相同。若所给的序列并非稳定序列